第四章 期外汇综合协议SAFE.pptVIP

* 3月期 6月期 CS 35－ 38 230－ 234 192 199 作为ERA的卖方，银行在到期日买入英镑的CS报价，期望CS越小越好 作为ERA的买方，银行在到期日卖出英镑的CS报价，期望CS越大越好 玄赵牡丧戍敞谗盘绷三讶蔽捧颐蛔柳拱户腮脐紫诽猜哨亢折斥钠炙佰胶唯第四章 远期外汇综合协议SAFE第四章 远期外汇综合协议SAFE * 作为ERA的买方，银行在结算日买入美元的CR报价，期望CR越小越好 三、SAFE应用举例 例4-4：市场条件如下，银行是ERA的买方，第一货币是英镑，第二货币是美元 汇率标价信息：汇率量纲（USD/GBP） 即期 1月期 4月期 英镑年利率 美元年利率 基本点标价 1.9000－1.9011 54－ 57 214－ 217 5.50% 9.87% 1.9054-1.9068 作为ERA的卖方，银行在结算日卖出美元的CR报价，期望CR越大越好 寞阳忍血巷准怪啦汗住身言属窗争龄酮主蔫左溜蟹顺杜鳖京昏玲蓟瑰洁恶第四章 远期外汇综合协议SAFE第四章 远期外汇综合协议SAFE * 1月期 4月期 CS 54－ 57 214－ 217 157 163 作为ERA的卖方，银行在