数学建模——基于投资风险决策的研究.doc

淮 阴 工 学 院 专 业 实 践 周2) 班 级： 姓 名： 学 号： 选 题： A 组 第 30 题 教 师： 基于投资风险决策的分析 摘要 本文是对开放式基金投资项目问题的研究，开放式基金投资项目问题在现实生活中有着广泛的应用前景。 本文主要采用运筹学的知识，同时采用了MATLAB的知识，采用整数线性规划建立模型，并进行优化，将实际问题数学化。对于本题，我们层层递进，考虑到了各项目之间的相互影响、风险等这些因素，综合考虑现实市场因素和股票的影响因素，对资金的投入和最终的利润进行比较，然后对各种方法得到的投资方案进行对比，优选出更合理的方案，最后采用数学软件（如：LinGo、MATLAB）进行模型求解。 关键词：整数线性规划 LinGo MATLAB 风险率 利润  问题重述 某开放式基金现有总额为15亿元的资金可用于投资，目前共有8个项目可供投资者选择，每个项目可重复投资。根据专家经验，对每个项目投资总额不能太高，应有上限。这些项目所需要的投资额已知，一般情况下投资一年后各项目所得利润也可估算出来，如表1所示。 表1 项目投资额及其利润 单位：万元 项目编号 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 投资额 6700 6600 4850 5500 5800 4200 4600 4500 年利润 1139 1056 727.5 1265 1160 714 1840 1575 上 限 34000 27000 30000 22000 30000 23000 25000 23000 请帮该公司解决以下问题： （1）就表1提供的数据，应该投资哪些项目，使得第一年所得利润最高？ （2）在具体投资这些项目时，实际还会出现项目之间互相影响的情况。公司咨询有关专家后，得到以下可靠信息：同时投资项目A1，A3，它们的年利润分别是1005万元，1018.5万元；同时投资项目A4，A5，它们的年利润分别是1045万元，1276万元；同时投资项目A2，A6，A7，A8，它们的年利润分别是1353万元，840万元，1610万元，1350万元，该基金应如何投资？ （3）如果考虑投资风险，则应如何投资，使收益尽可能大，而风险尽可能小。投资项目总体风险可用投资项目中最大的一个风险来衡量。专家预测出各项目的风险率，如表2所示。 表2 项目编号 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 风险率(%) 32 15.5 23 31 35 6.5 42 35 二、问题的假设 1. 不考虑投资所需的投资费，交易费； 2. 假设投资项目利润，投资风险率不受外界因素影响； 3. 不考虑保留资金以存款的形式获得的利润； 4. 在投资过程中，不考虑政策，政府条件对投资的影响； 5. 在利润相同的情况下，投资人对于每个项目的投资偏好是一样； 三、符号说明 ：第个项目的投资股数 ：第个项目的年利润 ：第个项目的投资额 ：第个项目同时投资时所获得的利润 ：第个项目的投资上限 ：0-1变量，表示是否同时投资 ：固定的风险度 ：第个项目的投资风险率 四、问题一的建模与求解 对于问题一，在各个投资项目之间不相互影响，不考虑投资风险，每个项目可重复投资的情况下，本问题是一个简单的整数线性规划问题。总目标是使得第一年所得总利润最大，约束条件是每项投资都不能超过其投资上限，项目投资总额不能超过15亿，重复投资次数必须为大于0的整数。因此，我们可以建立简单的整数线性优化模型，如下： 目标函数： 通过编写lingo程序（见附录一），解出该线性规划模型的结果，如表3所示： 表3 投资次数 5 1 1 4 5 2 5 5 利润 36841.50 所以购买5股，购买1股，购买1股，购买4股，股买5股，购买2股，购买5股，购买5股，利润最大为36841.50万元。 五、问题二的建模与求解 对于问题二，在不考虑投资风险的情况下，考虑了项目投资之间的相互影响。总目标是使得第一年所得总利润最大，约束条件是每项投资都不能超过其投资上限，项目投资总额不能超过15亿，若与，与,、、与同时投资时，它们的年利润将发生改变，重复投资次数必须为大于0的整数。因此，我们可以建立简单的整数线性优化模型，如下： 目标函数： 通过编写lingo程序（见附录三），解出该线性规划模型的结果，如表4所示： 表4