台湾寿险公司风险管理与实践课件.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 风险管理文件化 风险管理政策规定，各业务单位办理风险管理，应予以文件化，对于 主要风险管理之规范、文件、表报，依分层负责核定层级核决后，应 妥善保存。 文件化规范 办理依据 文件化分类 核定层级 规章管理准则 重要规章(政策性质、组织架构、基本原则等规范) 董事会 作业规范(董事会授权订定、主管机关规定但无须经董事会决议之规范者、其它重要考虑) 董事长 作业规范以外 总经理 分层负责表 日/月/季/半年/年之风险管控文件及表报 董事会 风险管理文件之妥善保存 文书管理办法规定，本公司文书档案之保存期限，应制作档案分类号与 保存年限表，并依其规定办理。 风险控管流程--文件化管理 组织运作与控管流程 * 主要风险 主要监控说明 检视期间 市场 市场风险值指标 (1)10天99% VaR指标小于董事会核准之限额 (2)提报定期董事会限额使用情形 每日/每月 每二个月 回溯测试管理： 检核市场风险值并进行回溯测试，于穿透发生时，分析其穿透原因；发生风险值异常波动时，进行异常波动之检核及侦查作业，藉由回溯测试，辅助检视市场风险值计算模块之有效性。(1)观测VaR(1 Day / 99%)与PL间的关系