金融风险管理8--Basel III课件.pptVIP

Basel Ⅲ Basel Ⅲ 背景与概况 2008年全球金融危机爆发后，《巴塞尔协议Ⅱ》存在的缺陷充分暴露出来。 《巴塞尔协议Ⅱ》是1990年代后期在银行放松管制时期发起制定的，主要侧重微观金融稳定，即金融机构个体风险的控制，没有充分考虑宏观审慎监管。 《巴塞尔协议Ⅱ》规定那些活跃银行在计算资产风险以决定资本准备金提取数额时，不再沿用标准公式，允许它们使用自己内部确定的模型。 在此次全球危机中，许多银行发现其投资的实际风险远比模型提示的风险要大，它们根本无力承担其造成的损失。 同时，《巴塞尔协议Ⅱ》仅仅强调了对分母即风险资产的计量，而忽视了对银行资本的要求，某些银行的自有资本降幅高达29%。 2008年以来，国际社会纷纷呼吁“收紧”金融监管。2009年9月的G20匹兹堡峰会上，二十国集团领导人倡议并督促在2010年前引入新的资本规则，《巴塞尔协议III》的制定正是基于这一背景。 虽然《巴塞尔协议III》允许商业银行继续使用自己的风险模型，但巴塞尔委员会已提议对它们使用的参数加强控制。 《巴塞尔协议III》对资本的定义更加严格，要求银行在持有某些风险较大的资产时预留更多的准备金。 《巴塞尔协议Ⅲ》加强了对宏观审慎监管的强调，更加注重整体金融体系的安全与稳定。 新的巴塞尔协议无论在银行资本构成、资产质量还是在资本充足率以及其他流动性指标方面都大幅度甚至成倍地提升了监管要求，从协议