决策分析6N.ppt

很多人选择是A和D，因为这是一个非常典型的答案， 无论在回内还是在国外，无数次的测试所得到的统计结果都告诉我们，大多数人会采取这种态度。 在第一轮中，人们认为如果我能够肯定赢得240万元，为什么要去冒风险去争取那仅有25% 的可能性的1000 万元？ 在第二轮的谈判中，几乎没有人愿意不做任何努力而心甘情愿地损失750万元。 人们的选择是完全可以理解的。 现在请你对一场新的谈判做出判断，这次仅有一轮， 方案E：你有25 ％的可能赢得240万元：有75%的可能损失750万元； 方案F：你有25％的机会赢得250万元，有75％的可能损失760万元。 这一次你将选择哪个方案？ 2010’决策分析讲义 2010.10.10 圣彼得堡赌博： 一种赌博，方法为：赌博者掷下一硬币，可连续无限制掷下去，直到第一次出现正面为止，如第一次掷得正面，可得2元，如第2次掷得可得22=4元，如第n次掷得正面可得2n元。 第六章 行为决策 例：一资产为200万元工厂，每年发生的可能性0.1%，工厂时够参加保险，若参加每年需要支付2500元保险金，一旦发生火灾，保险公司将负责赔偿全部资产；若不参加，一旦发生火灾，则烧光，问是否参加。 E(损失|不保)=200*0.1%=2000元 E(损失|保)=2500元 实际上，工厂愿意参加保险，货币在人们主观上的价值有不同含义 (1) 同一种货币量，在不同风险情况下，对同一人来讲具有不同的效用值 (2) 在同等风险下，不同人对风险的态度不同，对相同货币量的损失有不同的效用值 “效用”：MD对提供方案的后果的满意程度的数量表示，也是MD对收益或损失的一种反应。 效用的定义 1.偏好 i,AB(即APB) (Prefer(ed) A to B) A》B(即ARB) A～B(即AIB) (Indifference) ii, 展望(prospect): 可能的前景 即各种后果及后果出现概率的组合 P=( p1,c1,…,pi,ci, …,pn,cn ) 既考虑各种后果 ci (consequence), 又考虑了各种后果的概率pi (probability or likelihood)分布. 所有P的集合记作P iii,抽奖(lottery)与确定当量 若 c1~( pC2 ; (1-p)c3 ) 则称 确定性后果 c1 为抽奖 (pc2 ;(1-p)c3 ) 的确定当量 2.效用的定义 在集合P上的实值函数u，若它和 P 上的优先关系R一致，即: 若 p 1 R p2, iff u(p 1 )R u(p 1 ) 则称u为效用函数 u(c) (严格凹函数，冒险型)u(λc2+(1-λ)c1) u(c) (严格凸函数，保守型)u(λc2+(1-λ)c1) u(c) (线性 中立)=u(λc2+(1-λ)c1) 理性行为公理 Von Neumann-Morenstern, 1994 公理1 连通性 (Connectivity)又称可比性 公理2 传递性 (Transitivity) 公理3 替代性公理 ( 加等量时优先关系不变) 公理4 连续性公理 ---- 偏好的有界性 公理3 替代性公理 若p1,p2 ∈ P , p1p2, 且 0 ? ? ? 1 则 对任何p3∈P ,必有 ?p1+(1-?) p3?+(1-?)p3 或者表达成： p1p2, ?? 则 ?p1+(1-?) p2 ?p1+(1-?)p2 即二种后果中，决策人所偏好的后果出现机会较大的情况是决策人所喜爱的。 ? 公理4 连续性公理 若 p1p2p3, 则 存在 0???1, 0???1, ??? 使 ?p1+(1-?) p3p2 ?p1+(1-?)p3 由 ?p1+(1-?) p3p2 可知 p2 不是无穷劣,即 u(p2)??? p2即使是死亡，亦不至于无穷劣 由 p2 ?p1+(1-?)p3 可知 p2 不是无穷优, 即 u(p2)? ? ? Allais 悖论（Paradox 〕 例如，1953年Allais在一次学术会议上提出如下问题，请效用理论权威Svage回答 Savage的回答是 A组宁择i， B组宁择ii， Allais指出：B组的i, ii, 均以0.89的$500,000 取代0.89的 $0，即与A组的i,ii,相对应，照公理3、A、B两组中i,ii,的优先关系应当不变