20154.5 选择性样本模型.pptVIP

4、演示例题—农村居民消费模型 根据对农民消费行为的分析，发现农民的消费水平（Y）既取决于来自于农业生产经营的持久收入（X1），也受到来自于从事非农生产的瞬时收入（X2）的影响。现有某地区50户农户的人均消费、人均持久收入和人均瞬时收入的样本观测值，试图建立该地区农民消费模型。 样本观测值 选择截断数据ML估计 将样本视为不受限制的随机抽取 将样本视为人均消费大于1500元的范围内随机抽取 将样本视为在人均消费大于1500元、小于6000元的范围内随机抽取 比较3种假设下的对数似然函数值可见，随着截断区间的缩小，抽取同一个样本的概率增大，致使对数似然函数值增大。 三、“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计 说明 如果对截断被解释变量数据计量经济学模型采用最大似然估计，必须首先求得“截断分布”，为此，必须存在明确的“截断点”。 在实际的截断数据模型中，这个条件经常不能被满足，诸如利用上市公司为样本研究全部企业的行为，就不存在明确的被解释变量的“截断点”。 关于这类模型的估计，Heckman于1979年提出了两步修正法。 下面以一个实例说明两步修正法的原理和步骤。 1、Heckman两步修正模型 Sample Selection Bias as a Specification Error, Econometrica 47(1), 1979, P153-161