面板数据模型估计方法方案.pptVIP

面板数据计量分析 韩峰 长沙理工大学经济与管理学院 fenghan2009@hnu.edu.cn 面板数据的种类 长面板：横截面n的个体数较小，而时间跨度T较大，比如以全国31省市为样本的面板数据。 短面板：n较大而T较小，比如目前用的较多的地级城市面板数据，有的还用到县级单位的面板及每个城市细分行业的企业面板数据。 动态面板：解释变量中有被解释变量的滞后项，否则为静态面板。 分析框架 数据描述 静态面板估计 动态面板估计 数据描述 定义面板数据 xtset id year 显示面板数据结构 xtdes 显示数据的整体特征 xtsum 显示变量的时间序列图 xtline variable 静态面板模型 混合效应模型 固定效应模型 随机效应模型 可行的广义最小二乘（FGLS） 工具变量法 各类模型的检验 1.固定效应与混合效应 xtreg gdp23 labor kstock cstudent agglomeration,fe F检验 2.随机效应与混合效应 xtreg gdp23 labor kstock cstudent agglomeration,re 或 xtreg gdp23 labor kstock cstudent agglomeration,re vce(cluster id ) xttest0 LM检验 3.固定效应与随机效应 xtr