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内生性、工具变量 摘要：本讲义阐述违背误差项与解释变量无关这一假定的原因、后果及其可能的解决方法。其中工具变量法（或称两阶段最小二乘法）与OLS一样，是计量中被广泛应用的方法。 本讲义的内容结构与课时安排如下： Part I 内生性的介绍 内生性的定义 内生性的来源：遗漏相关变量；测量误差； Part II工具变量法（两阶段最小二乘法） 回顾矩估计的原理 工具变量法的原理及估计步骤 IV估计量的大样本性质 设定检验：有效性检验、内生性检验和过度识别检验 例子：估计教育回报率 参考文献：chapter 9 chapter15 内生性（Endogeneity） 外生变量 内生变量 显然，如果回归模型存在内生变量，古典线性回归模型的严格外生性就不成立；因为严格外生性意味着所有的解释变量都与扰动项不相关。 内生性的来源： 遗漏解释变量 例8.1 工资方程 其中，是工作经验；是教育，用上学年限衡量；是能力。 由于个人能力不可观测，把它归入扰动项，此时等变量可以认为是外生变量，但是教育与能力相关，它是内生变量，即。 解释变量与不可观测因素相关通常是因为自选择（self-selection）：个体选择解释变量的某个值，这一选择很可能依赖于分析者不可观测的因素。 遗漏了解释变量的OLS： 其中是矩阵，是矩阵。遗漏了的方程为： 有限样本下的