计量经济学基础作者刘家国第5章课件.pptVIP

分析： 　　从表中可以看出，随着滞后期的增加，Y与X的格兰杰因果关系有所变化。在不超过4期滞后的检验中，拒绝了两者没有互为因果关系的假设，即可以说两者互为因果关系；而滞后期为5和6的检验结果又表明，不拒绝两者不是互为因果关系的假设。 上表中最后一列给出了每组检验模型的AIC值。从中可以看出，第一组与第二组估计AIC值都相对较小，而两者之间AIC值却互有高低。不过由于两者的结论都是一样的，都认为X,Y两者互为因果关系。因此我们可以以此为依据，认为两者是互为因果关系。  判断结果： 　　GDP与CONS有双向的格兰杰因果关系。 阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m，例如取 m=2，则可得到： （1） 将(1)代入分布滞后模型： 得： 第二步，模型的OLS估计 对变换后的模型(2)进行OLS估计，得： ，利用 求出滞后分布模型参数的估计值: 定义新变量 将原模型转换为： （2） 由于 m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。需注意的是，在实际估计中，阿尔蒙多项式的阶数 m 一般取 2 或 3，不超过 4，否则达不到减少变量个数的目的。 而， 被称为一阶自回归模型（first-order autoregressive model）。 自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，其一