开i放式投资论文.docVIP

承 诺 书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D中选择一项填写）： 我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）： 所属学校（请填写完整的全名）： 参赛队员 (打印并签名) ： 指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 日期： 2013 年 4 月 17 日 开放式基金投资问题 摘要 本文针对某开放式基金现有总额一定的问题，就四种不同的情况，建立了四个非线性优化的模型，并对非线性问题进行了成功的线性化处理，通过运用lingo软件求出最大的利润和相应的投资方案。 在问题一中，我们建立了标准的线性规划模型，应用ingo软件得项目的投资次数分别为5、1、1、4、5、2、5、5次最大利润为36841.50万元项目的投资次数分别为次为37607.00万元项目的投资次数分别为项目 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 qi (%) 32 15.5 23 31 35 6.5 42 35 由于专家的经验具有较高的可信度，公司决策层需要知道以下问题上的结果： 如果将专家的前3条信息考虑进来，该基金该如何投资呢？ 如果将专家的4条信息都考虑进来，该基金又该如何投资呢？ 开放式基金一般要保留适当的现金，降低客户无法兑现的风险。在这种情况下，将专家的4条信息都考虑进来，那么基金该如何决策，使得尽可能降低风险，而一年后所得利润尽可能多？ 现在我们的问题就是： 这个项目投资，是必须资金全部到位才有利润，还是只要第一期资金到位启动后就可以随便投资，然后利润按第一期投资和利润之比计算？ 所谓保留适量现金，大概多少称之为“适量”？或者是怎么“适量”？ 二、问题分析 对于问题一，为使的第一年的利润最大，我们需要建立线性规划模型，考虑到每个投资项目存在投资额上限以及资金总额的限制，运用线性规划求的第一年利润最大值。 对于问题二，具体项目投资时存在利润上的相互影响，在问题一的条件上，运用非线性规划，在Lingo软件上求出问题二的条件约束下的最优化方案。 对于问题三，在添加投资风险因素后，同时考虑问题二的条件，建立双目标规划模型，求解双目标，即利润最大，投资风险最小。 对于问题四，要保留适量现金，降低客户无法兑现现金的风险，考虑所有因素时，具体保留现金多少，是个难以确定的问题，其实这个问题就是在投资最少的条件下，风险率最小，利润最大。同时，只要第一期资金到位启动后就可以随便投资，然后利润按第一期投资和利润之比计算。 符号说明 xi (i=1:8)第i个投资项目的投资份数； y1:x1,x3一起投资； y2:x4,x5一起投资； y3:x2,x6,x7,x8一起投资； 模型的建立与求解 模型一： 建立模型如下： 约束条件： (i=1…8)，且它为整数; 模型结果： 通过lingo解出该线性规划模型的结果，项目投资次数： X1=5 X2=1 X3=1 X4=4 X5=5 X6=2 X7=5 X8=5 第一年获得最大利润36841.50万元。总投资149850元。 模型二： max=y1*(1005*x1+1018.5*x3)+(1-y1)*(1139*y1+727.5*x3)+y2*(1045*x4+1276*x5)+(1-y2)*(1265*x4+1160*x5) +y3*(1353*x2+840*x6+1610*x7+1350*x8)+(1-y3)*(1056*x2+714*x6+1840*x7+1575*x8); @bin(y1);@bin(y2);@bin(y3); x1*x3=100*y1;x4*x5=100*y2;x2*x6*x7*x8=100*