上海期货交易员培训 DTS外汇交易系统.docVIP

DTS外汇交易系统 这是我大约一年前发表的一个系统交易的部份内容。排除系统本身的可靠度问题，当中最重要的是对于「风险」的解释和对应的方法，个人以为，这部份，相对较重要，也有其「普及性」的意义。 前言 DTS系统，全名Dynamic Trend System。因为我的交易系统现时并非全自动的，很大程度上，是要依靠我个人的经验修正，所以，我现时并未打算公开全部的程序。 但是，有一点可以肯定的是，公式的前半部份是不会有错的，主要问题就是价位的计算上，较现实的差距太大，实用性欠佳，目前，我的改良焦点则重于如何设立入市买卖的价位上。我在这次的发表的资料后面，我会将公式的前半部公开。后半部份，则要有待测试完毕，我才会决定是否公开(新的程序，我现时还未敢用在自己身上，所以为免误人子弟，我不打算公开)。 其前身是TBP(Trend Balance Point)，作者是JR. Ridder，原系统于1979年首次发表，主要是因应股票市场的交易需要而发展的，经过个人的实践，发现其对汇市所起作用并不是很大，主要是不能保证有一个平稳的回报，于是本人已将此系统放弃多时，甚至连原材料也掉了。 后来因为投资失败，又不想放弃多年梦想和积聚的知识，遂在苦思多时后，利用脑内尚存的TBP的一点知识，结合个人在汇市的买卖经验，创造了更适合汇市的DTS系统。 个人以为，TBP有一个严重缺陷，就是他的比较讯号的计算方式过于复杂，似乎与市场有点脱节(这可能与系统是为股市对应有关) ，在我的原创指导思想里，是以简单为美，任何的计算程序也有他的优点所在，只是对应的市场不同吧。 DTS现时共有16项参考数据，其中主要有平均信道，中间价，出入市价，止损价，讯号比较等等。 现时，由于私人理由，我是不便公开全套系统的程序，但是，我在汇评中所公开的数据，是入市所必需的参考数据，应已足够给各位参考的。 DTS的特点 1、他能排除人性摇摆不定的心理弱点 2、他的中心思想是以简单为主 3、本系统原全排除基本面的分析，只以技朮分为主 4、他只是一个机械性的操作系统(即是说，如果当天有消息与原走势相左，他会失去效用，但是由于有止损限制，损失也不会太多) 5、他能保证损失在一个固定范围(必须要切实执行所有计算结果及要以一年为期限) ，现时，最大的损失纪录是25%(过去四年统计结果) ，今年最大损失是20%；过去四年最大的盈利是年率1000%，平均300%，今年直至现时是接近40% 6、个人唯一的决定动作是执行其计算结果，并灌切始终 DTS系统 DTS系统原理： 各位对市场价格的跳动有何看法？是刺激？是毫无章法？还是理性表现？ 无论各位看法如何，只要是参与其事者，都希望有一个系统能梳理出价格跳动的变化及走向，以增加投资的胜算。 坊间有许多测市系统，百花齐放，有复杂的，也有简单的，但其功用只得一个，就是能标出市场走向，基本上这些测市系统的成效也不错，但有一个严重问题，就是滞后效应。 虽然市场上，这些测市工具很多，但同时能标出具体入市价的就很少。 我们就是看到以上情况，遂设计了DTS系统，希望能解决复杂多变的决策困难及能标出明确入市价以及一系列入市策略的问题。 DTS系统是建基于市场的成交价是理性的，每一个成交价是集体意志的具体表现，无论价格如何波动，最终也会回归原来的路线。 DTS中的平均信道及中间价，就是以上道理的具体表现。 有关如何订立入市价，止损及平仓价等问题，我相信对各位投资者来说，是相当困难的事情，这是一个策略的问题，当中也涉及风险管理的问题。 大家都应该清楚，这个世界是没有长胜军的，无论有多大的能耐，最终也会有失败的一天，问题是如何知道失败的来临？真是天晓得！这我们就要为失败的来临而有所准备。 DTS的出入市价及止损就是根据以上的理由，假设失败是多于成功的，也假设失败是成功的两倍，即成功率是33.3%，而失败则是66.6%。 基于以上假设，我们将止损及盈利的比例设为50及100，即止损是盈利的一半。 另外我们为了避免每日波幅的过大或过小，例如昨天的波幅是200点子，而今天波幅突然减少至数十点，引至计算出现困难，其最终结果与市场过份脱离，便硬性规定了每日最大平均波幅为120点子。而只用其中的110点子计算入市参数，以避免差价造成的误差。 经过实验，只要成功率达到33.6%，每月的回报率就可达到10%，年率就可有300%回报。 经过对盈损比的适当安排，我们就可适量减低风险。亦可达到持盈保泰的目的。 DTS的局限 DTS由于是以平均数为计算准则，它的走势预测是比较平顺的。每当市价有过份波幅时，例如受到突发新闻映，突然掉头，又或比原来走势走得更远。