1609-第3章-__金融时间序列数据分析【参考】.docVIP

第3章 金融时间序列数据分析 本章应重点掌握金融时间序列数组的各种赋值方法，时间序列变量的运算及索引，掌握从相关股票行情软件中导入数据到MATLAB中、学会计算时间序列的自相关系数和偏相关系数。学会调用时间序列的GUI，掌握处理MATLAB缺大数据的基本方法。了解时间序列的ARX与ARMAX模型的检验、GARCH模型的检验与模拟。 3.1 MATLAB中时间序列变量的创立 3.1.1 时间序列数组的创立和数据文件的读取 由于金融数据大部分表现为时间序列，而时间序列数据的运算和绘图与一般的数据存在差别，因此MATLAB用时间序列格式保存时间序列数据。时间序列变量的后缀名为：fints.该变量把时间数据保存在第一列，其他列为观察值，时间序列变量运算时变量的内容发生变化，而时间不变。下面介绍MATLAB中时间变量的处理函数。 1．利用fints函数创立日期型数组，保存和读取 （1）创立-MATLAB中创立日期型数组的函数是fints,例如： price=[1:6] dates=[today:today+5]; tsobjkt=fints(dates,price); 利用whos命令可查看内存中的变量，显示变量的信息如下： whos Name Size Bytes Class Attributes dates 6x1