第9章时间序列分析(简版)讲述.ppt

模型（1）的实际值与拟合值的拟合效果见图9.9.6所示， 拟合效果较好。 图9.9.6 长期均衡关系方程拟合效果 模型（1）估计残差序列存储在默认序列对象resid中，在主窗口命令行输入：genr E=resid 生成一个新序列以保存结果。若变量序列lnGP、lnCP、lnIP、lnEP存在协整关系，则序列E应具有平稳性，对E做单位根检验，ADF检验结果如表9.9.7所示。 表9.9.7 残差序列E单位根检验结果 由于统计量ADF=-2.8966小于不同检验水平的三个临界值，因此残差序列E为平稳序列。所以lnGP、lnCP、lnIP、lnEP存在协整关系。协整关系所对应的长期均衡方程为式（1）所示，此方程具有明确的经济意义（解释省略）。 9.9.4 误差修正模型 因为lnGP、lnCP、lnIP、lnEP存在协整关系，可以建立误差修正模型。在主窗口命令行输入：LS d（lnGP） d（lnCP） d（lnIP） d（lnEP） E(-1) 回归结果如表9.9.8所示。 表9.9.8 ECM估计结果 模型通过显著性检验，其中变量的符号与长期均衡关系的符号一致，结果表明，消费、投资、出口在短期内每增加1%，短期内国内生产总值将依次增加0.6919%、0.256