《第四章 线性模型的扩展.docVIP

第四章 线性模型的扩展 线性模型扩展的含义：研究非标准线性模型的估计、预测等问题。 基本的方法：通过适当的变换，将非线性的经济模型转换为标准线性模型。进而用标准线性回归方法进行估计。 第一节 模型的类型与转换 一、变量取倒数的模型 1、模型的基本形式： ，其中，随机扰动项满足假定条件。 2、转换后的标准线性模型形式 令， 则新的模型为：。新模型为标准线性模型。从而可以进行估计。 案例：工资率和失业率之间函数关系的菲利普斯曲线的拟合。 二、对数线性模型 1、模型的基本形式（以柯布道格拉斯函数为例） 2、转换后的标准线性模型形式 首先对原有模型两边取自然对数得： 令 则上述方程转化为： 。 估计之后，1、常数项怎么得到？ 2、参数估计值的含义是什么？其经济含义是什么？ 注意: 无量纲系数的作用是什么？ 三、幂函数模型 1、模型的基本形式 对应图形 2、转换后的标准线性模型形式 对原模型两端取对数得： 令： ，得标准线性回归模型: 估计之后，第一，常数项怎么得到？ 第二，参数估计值的含义是什么？其经济含义是什么？ 四、指数函数模型 1、模型的基本形式 对应图形 2、转换后的标准线性模型形式 对原有模型两端取对数得： 。 令，则有： 估计之后，第一，常数项怎么得到？ 五、对数函数模型 1、模型的基本形式 对应图形： 2、转换后的标准线性模型形式 对于原有模型： 令则有： 六、双曲线模型 1、模型的基本形式 2、转换后的标准线性模型形式 令，则有： 七、Logit模型 1、模型的基本形式 对应图形： 2、转换后的标准线性模型形式 设 则有： 八、 多项式方程模型 1、模型的基本形式 其中b10, b20, b30和b10, b20, b30情形的图形分别如下： b10, b20, b30 b10, b20, b30 2、转换后的标准线性模型形式 令： ，则有： 当b10, b20, b30时，这个三元线性回归模型如经济学中的总成本曲线。 另一种多项式方程的表达形式是： 其中b10, b20和b10, b20情形的图形分别见下图： b10, b20 此曲线如经济学中的边际成本曲线、平均成本曲线。 b10, b20 令则上述模型转化为： 。 第二节 特殊变量的使用 影响经济现象的因素：可量化的因素和不可量化的因素。 不可量化因素的处理方法:通过引入虚拟变量（哑变量）来进行处理。 一、时期虚拟变量 案例：某一地区的消费与收入之间的关系，Y表示消费，X表示收入。数据如下： 某地区消费与收入数据 Y X D 1 20 35 0 2 30 40 0 3 35 50 0 4 35 55 0 5 38 56 0 6 40 57 0 7 70 40 1 消费与收入的散点图如下： 当估计区间为第1期至第7期时的输出结果为： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/29/12 Time: 22:22 Sample: 1 7 Included observations: 7 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 35.02344 36.78102 0.952215 0.3847 X 0.068576 0.761401 0.090066 0.9317 R-squared 0.001620 ????Mean dependent var 38.28571 Adjusted R-squared -0.198056 ????S.D. dependent var 15.45654 S.E. of regression 16.91808 ????Akaike info criterion 8.729599 Sum squared resid 1431.107 ????Schwarz criterion 8.714145 Log likelihood -28.55360 ????F-statistic 0.008112 Durbin-Watson stat 0.765576 ????Prob(F-statistic) 0.931731 估计结果为： 当估计区间为第1期至第6期时的输出结果为： Dependent Var