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第二章 测验 某日同一时间纽约、香港、伦敦外汇市场汇率分别为： 纽约市场 USD/HKD=7.7508/18 香港市场 GBP/HKD=11.490/500 伦敦市场 GBP/USD=1.5510/20 假设某投机商拥有100万港币,请问是否存在套汇机会,如存在说明他应如何操作,并计算其套汇收入.如不存在说明为什么? 业务处理题 1月30日,某进出口公司预计下月中旬会收到一笔100万欧元的货款, 并需要在外汇市场卖出.请问该进出口公司可采取哪些措施防范外汇风险，具体应如何操作？写出计算过程并比较公司采用上述方法的盈亏。 假设1月30日现汇汇率为EUR/USD=1.25, 此时远期汇率（协定价、期货价）皆为EUR/USD=1. 2, 期权费EUR/USD=0.03，佣金占合同金额0.5%. 到了2月16日,该公司收到100万欧元,当时现汇汇率为EUR/USD=1.15,远期汇率（协定价、期货价）皆为EUR/USD=1.10 * 执行价格=协议价格 期权：买方/卖方 看涨期权/看跌期权 OTC市场=场外市场 欧式期权规定到期日决定是否执行/美式期权不需要到期即可 * 盈亏图也称PL图 * 历史故事:橄榄期权 哲学家Thales预测来年秋天有好收成,向每一家榨油房预付订金,言明明年优先使用榨油机.离收成还有9个月,榨油房愿意收下到手的钱.来年秋天,橄榄丰收,榨油机需求大