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第三章 多元线性回归模型 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的假设检验 实例 §3.1 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定 一、多元线性回归模型 多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。 一般表现形式： 二、多元线性回归模型的基本假定 假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各X之间互不相关（无多重共线性）。 假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性。 假设3，解释变量与随机项不相关 §3.2 多元线性回归模型的估计 说 明 估计方法：OLS（普通最小二乘法） 一、普通最小二乘估计 对于随机抽取的n组观测值 二、参数估计量的性质 在满足基本假设的情况下，其结构参数?的普通最小二乘估计具有： 线性性、无偏性、有效性。 -------也就是满足高斯-马尔柯夫定理 三、样本容量问题 所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 §3.3 多元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验 二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 四、参数的置信区间 一、拟合优度检验 1、判定系数与调整的判定系