2014《保险学》第一章程序.ppt

3、按损失的原因分： 自然风险 社会风险 经济风险 政治风险 技术风险 4、按风险的影响范围分： 系统风险 非系统风险 损失发生的频率 损失的严重性大小 正相关关系： 标准差是常用的风险度量指标 期望：均值 方差：度量对均值的偏差 标准差：方差的开方 损失结果 概率 ￥0 0.80 ￥2,500 0.20 风险度量 举例说明： 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 一、风险管理的概念 二、风险管理的基本方法 三、风险管理的效率原则 四、风险管理的主要环节 一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程，就是风险管理的过程。 风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。它要求人们研究风险的发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效的手段，有计划有目的地处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。 （一）风险规避 （二）损失控制 （三）损失融资 1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。 2、风险规避存在的问题 （1）可能但不可行，如与水有关的风险 （2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险 （3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制 通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。 损失控制的两种方法 1、 防损：主要影响损失发生频率，如，飞机机械故障定期检修 2、 减损：主要影响损失严重程度，如，自动灭火系统，汽车安全气囊 很多损失控制方法同时影响损失发生频率和损失严重程度，不易明确归为其中一类。如，消费品的安全检查。 损失究竟增加还是减少？要综合看。如，汽车安全气囊。汽车事故发生时气囊减少的损失，气囊意外膨胀或膨胀过力造成的损失，还有，由于安装安全气囊使司机粗心驾驶而增加的损失。 为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措施，称为损失融资。 损失融资的两种方法 1、风险自留 2、风险转移 当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。 当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保” 了。有些大公司还建立了专业自保公司。 自留往往有三种情况： （1）对潜在损失估计不足（2）损失金额相对较低，经济上微不足道（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。 （1）保险 保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）。 保险是一种风险转移措施。 （2）其他合同性的风险转移措施 ★公司组织 ★合同安排 ★委托担保 ★套期保值 效率原则：采用以上风险管理手段都是要花费成本的，效率原则要求期望损失的边际减少等于采用风险管理手段的边际成本。其中，“期望损失的边际减少”实际上就是采用风险管理手段的“边际收益”。 效率原则体现了经济学中“边际收益等于边际成本”的基本原则。 1、 风险管理目标的确立 2、 风险识别 3、 风险估算 4、 选择风险管理方法 5、 实施计划 6、 检查和评估 这一总目标可分解为两部分：损失发生前的风险管理目标和损失发生后的风险管理目标。 （1）损失发生前的风险管理目标 ---避免或者减少损失的发生 （2）损失发生后的风险管理目标 ---尽可能减少损失的程度 风险的识别是整个风险管理的基础，是在风险事故发生之前，运用各种方法系统地、全面地、连续地认识所面临的各种风险，以及分析风险事故发生的潜在原因。 表格和问卷识别法 风险列举法 财务报表分析法 安全检查表 事故树分析法等 风险的估算是对特定风险的损失概率和损失程度进行估算，用以评价风险对预定目标的不利影响及其程度，为选择风险处理方法和进行风险管理决策提供依据 通常对于风险的衡量包括三个方面的内容：损失概率、损失程度和损失的变异性。 一种更实际的估算是将风险分为致命风险、重要风险和一般风险 在对风险进行识别和衡量以后，风险管理者接下