金融风险管理第1章教程.pptVIP

风险管理基础Risk Management Lin Xiang Zhejiang Gongshang University 本课程主要参考书目 教材： 风险管理与金融机构(原书第三版). John C. Hull著，王勇，董方鹏译. 机械工业出版社，2012. 参考书： 1. 期权、期货及其它衍生产品 (原书第七版). John C. Hull著，王勇，索吾林译. 机械工业出版社，2009. 2. Financial Risk Manager Handbook(2nd Edition). Jorion Philipe. John WileySons, Inc, 2003. 需要掌握的要点 金融风险度量的基础： 基础性金融工具与衍生金融工具的定价模型 固定收益证券风险度量的灵敏度方法（久期、凸性） 衍生证券灵敏度测量方法，如Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等 历史模拟和蒙特卡洛模拟 计算机程序的使用：实证分析 金融风险度量模型 市场风险度量方法： VaR方法、压力试验 信用风险度量方法：Creditmetrics模型、KMV模型 流动性风险计量模型 第1章 导论 1.1 从LTCM事件看风险管理 LTCM（long term capital management）是1993年建立的对冲基金(