《第四章09自相关).pptVIP

第一节 自相关性及其产生的原因 第二节 自相关性的后果 第三节 自相关性的检验 第四节 自相关性的修正方法 练习题 第一节 自相关性及其产生的原因 二、自相关性主要有以下原因 1、遗漏了重要的解释变量。 2、经济变量的滞后性（惯性）。 3、模型形式设定不当。 4、随机因素的影响。 5、数据处理造成的自相关。 第二节 自相关性的后果 第三节 自相关性的检验 按照时间顺序绘制回归残差项的et图形：如果et随着t 的变化逐次有规律地变化，呈现锯齿形或循环形状的变化，就可断言et存在相关，表明存在着序列相关；如果et随着t的变化逐次变化并不断地改变符号，那么随机误差项μt存在负的序列相关。如果et随着t的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个正的et后面跟着几个负的，则表明随机误差项存μt在正的序列相关在方程窗口中点击Resids按钮，或者点击View\ Actual，Fitted，Residual\ Tabel，都可以得到残差分布图。 二、德宾-沃森（Durbin-Watson）检验 (简称D-W检验 ) 适用条件：检验一阶自相关性；解释变量与随机项不相关，样本容量较大。 基本原理和步骤： ?(1) 提出假设 H0 : ρ=0 （2）构造检验统计量： 根据样本容量n、解释变量k在给定的显著水平下，建立了D