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第四章 平稳时间序列模型预测 时间序列分析预测的重要性 时间序列分析的一个重要的目的是预测其未来值，就是根据以往积累的数据进行分析，先确定其时序模型的形式，然后对未来可能出现的结果进行预测。 预测是计量经济分析的重要部分，对某些人来说也许是最重要的部分。 概括地说，在计量经济学中依据时间序列数据进行经济预测的方法有四种：(1)单一方程回归模型；(2)联立方程回归模型；(3)自回归移动平均模型；(4)向量自回归模型。 第一节 预测准则 称 为 的预测值或 的h步预测值 怎样选取预测函数 呢？直观的想法是所选取的预测函数应能够使预测误差 尽可能的小。这就需要确定一种准则，使得依据这种准则能衡量采用某种预测函数所得的预测误差比采用别的预测函数所得的预测误差小。 一、 从几何角度提出预测问题 对在t+h的取值进行预测，我们所能利用的就是yt在t和以前时刻的取值 所提供的信息,也就是说 是 的函数，我们知道最简单的函数是的线性函数，设为 现在的问题是如何求出系数 使得 与 最接近。 图4.1 在平面M上的投影 从几何图形来看，离yt+h最近的是向量yt+h在平面M上的投影。