应用多元统计分 北大版 第三章1.pptVIP

应用多元统计分析 第三章 多元正态总体 参数的假设检验(一) 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.2 --置信域与联立置信区间 在一元统计中,讨论均值的假设检验问 题与求均值的置信区间,虽提法上不同,实 质上是等价的. 下面介绍单个多元正态总体均值向量 置信域的有关概念,它可以作为一元统计 中置信区间的推广. 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.2 --置信域与联立置信区间 1. 置信域 假设X(t)(t=1,2,…,n)来自p元正态总体 Np(μ,Σ)(Σ未知)，由前面的讨论可知  第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.2 --置信域与联立置信区间 任给置信度1-α,查F分布临界值表得Fα 满足 P{F≤Fα}=1-α, (3.2.1) 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.2 --置信域与联立置信区间 当检验假设H0:μ=μ0时，若μ0落入 该置信域内，即 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.2 --置信域与联立置信区间 例3.2.2 沿用例3.2.1的数据,试求μ的置信度为 95%的置信椭球. 解 由观测数据计算样本均值X和样本离差阵 A及样本协差阵S: 第