研究生概率统计复习2015.pptVIP

若(X,Y)是二维离散型随机变量，其分布律为 P(X=xi,Y=yj)= pij ，i,j=1,2,…, 则X与Y相互独立的充分必要条件是对任意i，j， P(X=xi,Y=yj)= P(X=xi)?P(Y=yj)，即pij =pi??p?j 。 若(X,Y)是二维连续型随机变量，则由分布函数与概率密度函数的关系可知，X与Y相互独立，即 F(x,y)=FX(x)FY(y)成立的充分必要条件是 f(x,y)=fX(x)fY(y) 几乎处处成立。 设n维随机变量(X1,X2,…,Xn)，对任意实数(x1,x2,…,xn)，有 P(X1≤x1,X2≤x2,…,Xn≤xn) =P(X1≤x1)P(X2≤x2)…P(Xn≤xn) 则称随机变量X1,X2,…,Xn是相互独立的。 若(X1,X2,…,Xn)的联合分布函数以及关于Xi的边缘分布函数分别记为F(x1,x2,…,xn)，FXk(xk)，k=1,2,…,n， 则X1,X2,…,Xn相互独立等价表示为 F(x1,x2,…,xn)= FX1(x1)FX2(x2) …FXn(xn)。 对于离散型随机变量(X1,X2,…,Xn)的情形， X1,X2,…,Xn相互独立，当且仅当对Xk的每个可能取值 k=1,2,…,n, 有等式 对于连续型随机变量(X1,X2,…,X