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* 2.6 线性最小均方误差估计 linear minimum mean square error estimation 一、线性最小均方误差估计准则 放宽了对待估计量先验知识的要求。 设第k次观测为： 为已知的观测系数， 为观测噪声，估计量 标量 单参量情况 使估计的均方误差 最小化的估计叫最小均方误差估计。记为： 多参量情况 观测模型： N维观测矢量 N×M维系数矩阵 M维待估计矢量 N维观测噪声矢量 M维列矢量 N维列矢量 M×N维 确定 使均方误差 最小化的估计叫最小均方误差估计。记为： 二、线性最小均方误差估计 已知 的前二阶矩： 使 最小化的估计： 矩阵函数对矩阵求导公式 解得： 估计中只用到二阶矩。 三、线性最小均方误差估计的性质 （1）估计矢量是观测矢量的线性函数； （2）估计矢量是无偏的； （3）估计误差矢量与观测矢量正交， 即： （4）估计矢量均方误差阵的最小性 线性最小均方误差估计矢量在线性估计中有最小的均方误差，而且均方误差阵也具有最小性。 设 是 的任意线性估计，则均方误差阵为： 上式中第一项、第二项是非负定的，第三项是 四、线性最小均方误差估计应用 信道均衡 数字通信系统中，除了信道的噪声干