概率论与数理统计35二维随机变量的函数的分布.pptVIP

例 解 需要指出的是，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时, 常称 M=max(X1,…,Xn)，N=min(X1,…,Xn) 为极值 . 由于一些灾害性的自然现象，如地震、洪水等等都是极值，研究极值分布具有重要的意义和实用价值. 小 结 1. 离散型随机变量函数的分布律 2. 连续型随机变量函数的分布 这里X,Y相互独立。 例题 设随机向量(X,Y)服从区域 D={(x,y)|1≤x≤3,1≤y≤3}上的均匀分布,求U=|X-Y|的概率密度函数. 解 (X,Y)的联合概率密度为 1 3 3 1 (1) u≤0时,F(u)=0 y-x=u y-x=-u y-x=-2 由分析可见,u=2是两种类型积分区域的划分点. G f (u )=0 (2) 0u2时, (3) u≥2时,F(u)=1 f (u )=1-u/2 f (u )=0 所以 1 3 3 1 y-x=u y-x=-u y-x=-2 G 例 设随机变量X与Y独立，概率密度函数为 解 (X,Y)的联合密度函数为 所以, * 二、离散型随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 四、小结 一、问题的引入 第五节　两个随机变量的函数的分布 　　为了解决类似的问题下面 我们讨论随机变量函数的分布. 一、问题的引入 二、离散型