概率与过程第4章.pptVIP

第四章 随机变量的数字特征 数学期望 方差 协方差和相关系数 矩、协方差矩阵 4.1数学期望一.数学期望的定义 离散型随机变量的期望 例1 连续型随机变量的期望 二.几个重要r.v.的期望 三.随机变量函数的期望 连续型随机变量函数的期望 二维连续型随机变量函数的期望 例1 例2 例1 例2 本节要求 4.2 方差一. 定义与性质 二.几个重要r.v.的方差 三.切比雪夫不等式 4.3 协方差，相关系数一.协方差定义与性质 二.相关系数 4.4 矩、协方差矩阵 5. 协方差矩阵 本节要求 2. 泊松分布p(?)： 由于 两边对?求导得 即 即 3. 均匀分布U(a, b)： 4.指数分布： 5. 正态分布N(?, ?2)： 思考： 1.请给出一个离散型随机变量X和一个连续型随机变量Y，使它们的期望都是2，方差都是1。 2. 泊松分布p(?)： 1. 二项分布B(n, p)： 若r.v.X的期望和方差存在，则对任意??0，有 这就是著名的切比雪夫(Chebyshev)不等式。 它有以下等价的形式： 切比雪夫大数定律 已知某种股票每股价格X的平均值为1元，标准差为0.1元，求a,使股价大于等于1+a元或小于等于1-a元的概率小于10%。 解:由切比雪夫不等式 令 1.协方差定义 若r.v. X的期望E(X)和Y的期望