概率论补充知识.ppt

考虑到： 将以上各项代入定义式，于是 n元正态分布的几条重要性质 1. 若X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布， a1X1+ a2 X2+ …+ an Xn 均服从正态分布。 则对一切不全为0的实数a1,a2,…,an， 2. 若 X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布， Y1,Y2, …，Yk是Xj（j=1,2,…,n）的线性函数， 则(Y1,Y2, …，Yk)也服从多元正态分布. 这一性质称为正态变量的线性变换不变性. 3. 设(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布，则 “X1,X2, …,Xn相互独立” 等价于 “X1,X2, …,Xn两两不相关” m/n 0.4 0.5 0.6 n 500 1000 * * * * * * * 成立，则称X,Y相互独立 . 对任意的 x, y, 有 若 (X,Y)是连续型随机变量，则上述独立性的定义等价于： 分别是X的边缘密度和Y 的边缘密度 . 其中 是X,Y的联合密度， （五）、二维随机变量的推广 1. 分布函数 n 维随机向量（X1 , …, Xn）的分布函数 其中，x1 , x2 ,…, xn 为任意实数。 2. 概率密度函数 若存在非负函数 f (x1, x2, … , xn )，对任意实数 x1, x2, …, xn有：