工程优化第4章-3合编.ppt

Newton法和阻尼Newton法具有收敛速度快的优点，但 需要计算Hesse矩阵的逆， 计算量大，存储量也很大。 变尺度法----一类特殊的拟Newton法 为减少计算量，用一个n阶对称正定矩阵Hk近似代替Hesse 矩阵的逆 ，即 ，从而搜索方 向是 ，由此搜索方向产生的方法称为变尺度法， Hk称为尺度矩阵，这是一种拟Newton法，被认为是无约束优 化问题中最有效的方法之一。 所谓拟Newton法是指由Newton法的思想出发产生的一类方法。 变尺度法----一类特殊的拟Newton法 变尺度法的计算步骤 步骤1. 任取初始点x1,初始尺度矩阵H1,令k=1. 步骤2. 计算 步骤3. 利用精确一维搜索找最佳步长 ， 步骤4. 令 ，转步骤2。 其中 称为修正矩阵。 不同的修正矩阵，对应着不同的变尺度法。 x1, H1对称 ε0, k=1 dk=- Hk▽f(xk) 一维搜索得λ