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2011年南开大学431金融学综合真题 学? ? 院：131 经济学院 考试科目：431 金融学综合 专? ? 业：金融硕士 注意：请将所有答案写在专用答题纸上，答在此试题上无效  一、名词解释（每题5分，共25分） 1.存款准备金 2.逆向选择 3.资本充足性管理 4.有效市场假定 5.经常账户  二、简答题（每题15分，共75分） 1.简述商业银行管理的基本原则。 2.简述凯恩斯主义的货币需求理论。 3.简述货币政策变化如何影响股票价格？ 4.影响一国长期汇率的主要决定因素有哪些？ 5.简述远期合约的缺陷及期货市场成功的原因。  三、论述题（每小题25分，共50分） 1.通货膨胀是我国宏观经济当前面临的最主要的不确定因素之一。试运用你所学习的金融学理论对引起中国通货膨胀的各种因素及其对策进行分析。  2.由美国次货问题引发的全球金融危机严重威胁了全球金融体系稳定，国际金融市场极度动荡，美国等国陷入经济衰退，世界经济和金融形势也处于严重的失序和失衡状态。金融危机发生以后，美国联储采取了一系列措施，诸如包括： （1）美联储于2007年8月17日宣布将贴现利率降低50个基点，即从6.25%降到5.75%，并一再降低贴现率至0.75%； （2）美联储于2007年9月18日决定将保持了14个月的联邦基金目标利率从5.25%下调至4.75%，并一再降低至0.25%； （3）美联储于2007年12月开始启用短期货款拍卖，以向面临流动性不足的商业银行提供资金； （4）美联储采取一系列求助计划，如2008年9月17日授权纽约联储向AIG公司提供最多850亿美元的紧急求助货款。  2012年南开大学431金融学综合真题 I、名词解释：5*5分=25分 1、道德风险 2、表外业务 3、基础货币 4、相机抉择 5、成本拉动型通货膨胀 II、简答：5*15分=75分 1、利率对货币需求的作用 2、中央银行为何要保持独立性？ 3、商业银行为什么要进行资本充足性管理？ 4、为什么货币供给由中央银行、商业银行、存款人和借款人共同决定？ 5、为什么到期期限相同的债券的利率不同？利率风险结构的影响因素 III、论述：2*25分=50分 1、结合我国当前经济条件，比较存款准备金政策和利率政策的优劣？ 2、经济衰退，失业率高时，应采取货币政策和财政政策（ZF支出、减税）中的什么政策或政策组合？在不同情况下，应用IS-LM模型比较货币政策和财政政策的有效性？ 2013年南开大学431金融学综合真题 一、名解（6题，每题5分，共30分）? ??? 1．影子银行 2．资产证券化 3．高能货币 4．风险溢价 4．流动性风险?? 5．债务货币化?? 6．信贷配给 二、简答（8题，每题10分，共80分） 1．简述预期理论和分割市场理论如何解释收益率曲线。 2．简述巴塞尔协议三对于商业银行资本充足率的影响。 3．简述金融创新的类型。 4．简述信息技术创新对于金融机构的作用，至少举两个信息技术创新例子。?5,简述表外业务和中间业务。 6．简述为什么维持物价稳定是中央银行的首要目标。?7,简述流动性溢价理论。 8．利息平价条件下的汇率变化理论. 三、论述（2题，每题20分，共40分） 1．描述了一段我国央行2012对于利率的调整的事情。让你回答下面问题 （1）为什么市场上对利率市场化呼声那么高？ （2）利率市场化的条件是什么？ （3）我国实现利率市场化需要采取哪些措施？?? 2．描述了一段欧债危机和次贷危机发生时他们ZF和央行采取了一系列的行动，让你回答下面问题。 （1）中央银行的货币政策手段有哪些？各有什么特点？ （2）欧美国家采取了哪些措施来应对危机？我国主要的货币政策手段有哪些？我国和欧美发达国家政策手段不同的原因是什么？ 名词解释（5X6=30） 货币供给内生性 2、非存款负债 3加权平均资本成本 4、信用利差 5、特力芬难题 6、证券市场线简答（8X10=80） 古典学派关于实际因素决定利率的理论。 2、以美联储公开市场操作为例，简述公开市场操作的机理和特点。 3、简述商业银行资本筹集的主要渠道。 4、简述有效市场的主要内容和含义。 5、简述开放式基金和封闭式基金的区别。 6、从投资角度分析，经济周期与股价变动的关系。 7、简述显性存款保险制度对我国金融体系改革的影响。 8、你是如何理解我国A股市场上IPO溢价现象的？论述(20’X2=40) 1、列出2013年九月份的一系列货币数据。然后结合题中回答 （1）广义货币供给和狭义货币供给的含义，以及我国货币供给的统计口径。（8分） （2）说明上述货币数据中体现的货币供给变化的基本特点。（4分） （3）结合上面数据说明货币乘数含义，并且利用货币供给理论推导货币乘数。（8分） 2列出2013上半年钱荒时期国债和