第4章 随机变量与数学期望概述.ppt

第4章 随机变量与数学期望 东华大学理学院 内容提要 4.1 随机变量 4.2 随机变量的类型 4.3 随机变量的联合分布 4.4 数学期望 4.5 期望的性质 4.6 方差 4.7 协方差和相关系数 4.8 矩母函数 4.9 切比雪夫不等式和大数定律 4.1 随机变量 随机变量X：定义于样本空间S上的函数。随机变量的取值具有随机性，我们对它的取值及对应的概率感兴趣。 4.1 随机变量 例1 令随机变量X表示两颗相同骰子的点数之和. 则 例2 某人对某个目标射击，每次命中与否相互独立，命中率为p，一旦命中就停止射击，用X表示首次击中所需要的射击次数，求X的取值以及取每个值的概率。 4.1 随机变量 随机变量的分布函数F(x)：定义于实数域R上的函数 性质：分布函数F(x)单调上升右连续，且 4.1 随机变量 例3 假设随机变量X有如下的分布函数 求X大于1的概率。 例4 设随机变量X的分布函数为F(x)=a+b*arctanx，求常数a,b的值。 4.2 随机变量的类型 离散型随机变量：取值集合有限或者是一个数列xi, i=1,2, …。 概率质量函数（分布律） 性质： 4.2 随机变量的类型 例5 已知随机变量X的概率质量函数满足 求常数c的值，并求X的分布函数。 4.2 随机变量的类型 例6 设随机变量X的分布函数为 4.2 随机变量的类型 连续型随机变量：随机变量的可能的取值是一个区间。 概率密度函数f(x)：对任意一个实数集B有 性质1： 性质2：连续型随机变量X的分布函数F(x)连续且 4.2 随机变量的类型 性质3 注意： 连续性随机变量单点概率为0 密度f(x)不是概率，可以大于1. 4.2 随机变量的类型 例7 设X为一连续型随机变量,其概率密度函数为 试求C的值、分布函数以及P{X1} 。 例8 已知随机变量X的密度函数为 例9 已知某个元件的寿命（单位：小时）X 的密度函数 习题 P86 ex1, ex4, ex8 4.3 随机变量的联合分布 设样本空间为S，X,Y 是定义在S上的两个随机变量，称(X,Y)为二维随机变量 例10 袋中有标号为1,2,3,4的球4只，有放回的取球两次，令X,Y分别表示第1,2次取球的号码，分析(X,Y)取值。 4.3 随机变量的联合分布 随机变量X和Y的联合分布函数 性质： X，Y各自的分布函数FX(x)及FY(y)（边缘分布函数）： 4.3 随机变量的联合分布 二维离散型随机变量：联合概率质量函数 性质 与X，Y各自的概率质量函数的关系 4.3 随机变量的联合分布 例11 假设有3个电池是从一组3个新电池，4个旧电池，和5个坏电池中随机选择的。如果用X和Y来分别表示被选中的新电池的个数和旧电池的个数，求X和Y的联合概率质量函数。 4.3 随机变量的联合分布 4.3 随机变量的联合分布 二维连续型随机变量：联合概率密度函数f(x,y),对二维实平面里的任意集合C有 性质1 性质2 4.3 随机变量的联合分布 与X，Y各自的概率密度函数（边缘密度函数）的关系 4.3 随机变量的联合分布 例12 X和Y的概率密度函数为 计算(a)P{X1,Y1}；(b)P{XY}； (c)P{Xa}（a?0）。 解：用公式 4.3 随机变量的联合分布 例13 假设X和Y的概率密度函数为 4.3 随机变量的联合分布 随机变量的独立性: 设X和Y为两个随机变量，若对任意两个实数集A和B，有 则称X与Y相互独立。 4.3 随机变量的联合分布 一般随机变量独立等价性条件(分布函数)： 离散型随机变量独立等价性条件(质量函数)： 连续型随机变量独立等价性条件(密度函数)： 例14 设 问X,Y是否相互独立。 4.3 随机变量的联合分布 例15 设X和Y为相互独立的随机变量且有相同的密度函数， 试求随机变量X/Y的密度函数。 解： 第一步，求X/Y的分布函数； 第二步，分布函数求导，得密度函数。 4.3 随机变量的联合分布 推广到n维随机变量的联合概率分布。 联合分布函数 独立性 4.3 随机变量的联合分布 P86ex7 假设某一收音机电子管的寿命是一随机变量，且其概率密度函数为： 令Ei, i=1,2,3,4,5表示在前150个小时内第i个电子管需要更换，且其相互独立。求在前150个小时内，收音机内2/5的电子管需要更换的概率为多少？ 习题 P86 ex9, ex10, ex11, ex13, ex17 4.4 数学期望 离散型随机变量的数学期望 例16 令X为掷一颗骰子所得到的点数，求E[X]。 4.4 数学期望 信息度量的性质: (i)如果X=x的可能性p越小，那么消息X