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第五章 大数定律和中心极限定理 第一节 大数定律 第二节 中心极限定理 本章小结 知识小结 知识小结 二. 典型习题讲解 经 济 数 学 第一节 大数定律 第二节 中心极限定理 The Law of Large Numbers and the Central Limit Theorem Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 对任给ε0，当n充分大时， 很小. 即无论给定多么小的正数ε，事件 是可能发生的，但是当n充分大时，出现这种偏差的可能性很小. 因此，当n充分大时，我们有很大的把握保证 Xn很接近于a. The Law of Large Numbers Note: Xn依概率收敛于a的直观解释： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Note: 证明之前，我们先回顾一下Chebyshev不等式吧： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Note: Chebyshev大数定律应用非常广泛，许多大数定 律均可看作其特殊情况（如下的Bernoulli大数 定律），而且方差不存在时结论也成立（如辛 钦大数定律）： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Note: (1) Bernoulli大数定律1713年面世，它以严格的数 学形式表达了频率的稳定性. 即当n充分大时, 事件发生 的频率与概率有较大偏差的可能性很小，亦即 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Note: 辛钦大数定律与Chebyshev大数定律的区别在于, 辛钦大数定律不要求随机变量序列X1 , X2, …的方差存 在，但要求其同分布. Note: (2) Bernoulli大数定律是概率论中用事件发生的 频率来代替事件发生概率的理论基础(实际推断原理). Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. The Central Limit Theorem Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Note: 1. Lindeberg极限定理表明：无论随机变量序列 {Xn}服从什么分布，只要满足此定理的条件，{Yn} 的极限分布就是N(0,1)分布.即n充分大时，有 2. {Yn}的分布趋近于正态分布的速度与{Xn}本身分布有关， {Xn}与正态分布的差异越大，速度越慢. 一般来说，n≥30时应用此定理的效果较好. 3. 将此定理应用到n重Bernoulli试验，有下述定理: Evaluation only. Created with