《概率论7-1.pptVIP

第七章 第一节 二 、矩估计法 例1　设总体 例2　设总体X 的概率密度为 例3　设总体 例4 设 例5　设总体 例6　设总体X的分布律为 三、最大似然估计法 ⑴ X 为离散型 例1 例2 ⑵ X 为连续型 例3 例4 例5 例 第二节 一 、无偏性 例2 例3 二、有效性 例4 作业20 设 X1, X2, …, Xn 是取自总体 X 的一个样本, 求 ⑴ 参数 θ和μ的矩估计量； ⑵ 参数 θ和μ的最大似然估计量。 解 ⑴ 令 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 所以 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解得参数θ和μ的矩估计量为 ⑵ 设x1, x2, …, xn是X1, X2, …, Xn的样本值，则 似然函数为 其中 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 当 时 令 第二个似然方程求不出θ的估计值，观察 ，表明L是μ的严格递增函数，又 ，故 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 所以当 时L 取到最大值 从而参数θ和μ的最大似然估计值分别为 则参数θ和μ的最大似然估计量分别为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 估计量的评选标准 第七章 二 、有效性 一 、无偏性 三 、一致性 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 对同一个参数，用不同的估计方法求出的估 计量可能不相同，采用哪一个估计量为好呢? 对于一组观察值 得到 一个估计值 ，估计偏差为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定义1 设 是未知参数θ的估计量 存在，且对任意的θ，有 则称 为θ的无偏估计。 无偏性的实际意义是指没有系统偏差 例1 设 是取自总体 X 的一个样本， X 的 k 阶矩 存在，试证明 不论总体服从什么分布，k阶样本矩Ak是μk的 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 无偏估计。 证明 则 所以 k 阶样本矩 无偏估计。 注意: 无论X 服从什么分布,只要它的数学期望 存在， 总是 的无偏估计量。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 设总体 X 的 则 都存在，且 的估计量 都未知, 是无偏的吗? 证明 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 注意 不是 的无偏估计， 而 所以 是 的无偏估计 （不论总体服从什么分布） 所以一般都取 是 的估计量。 所以 不是 的无偏估计量。 Evaluation on