《概率论与数理统计14.pptVIP

大数定律和中心极限定理是概率论的重要基本理论，它们揭示了随机现象的重要统计规律，在概率论与数理统计的理论研究和实际应用中都具有重要的意义。 迄今为止,人们已发现很多大数定律(laws of large numbers)所谓大数定律，简单地说，就是大量数目的随机变量所呈现出的规律，这种规律一般用随机变量序列的某种收敛性来刻画。 依概率收敛 大数定律的重要意义： 伯努利大数定律建立了在大量重复独立试验中事件出现频率的稳定性，正因为这种稳定性，概率的概念才有客观意义，伯努利大数定律还提供了通过试验来确定事件概率的方法，既然频率 与概率p有较大偏差的可能性很小，我们便可以通过做试验确定某事件发生的频率并把它作为相应的概率估计。 例： 计算定积分 中心极限定理 * * * 第四章 大数定律与中心极限定理 本章要解决的问题 为何能以某事件发生的频率 作为该事件的 概率的估计？ 为何能以样本均值作为总体 期望的估计？ 为何正态分布在概率论中占 有极其重要的地位？ 大样本统计推断的理论基础 是什么？ ANSWER 大数 定律 中心极 限定理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 在叙述大数定律之前，首先介绍两个基本概念。 定义： 设 为一个随机变量序列，记为 ，若对任何n≥2，随机变量 都相互独 立，则称 是相互独立的随机变量序列。 定义： 设 为一随机变量序列，X为一随机变 量或常数，若对任意ε＞0，有 则称 依概率收敛于X,记为 或 ， . Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 大数定律 定义:设{Xk}是随机变量序列，数学期望E(Xk)(k=1,2,...)存在，若对于任意ε 0，有 则称随机变量序列{Xn}服从大数定律. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 切比雪夫大数定律 相互独立， 设随机变量序列 (指任意给定 n 1, 相互独立)， 数学期望和方差(存在） 则 有 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定理的意义： 当 n 足够大时，算术平均值几乎就是一个常数, 可以用算术平均值近似地代替数学期望. 具有相同数学期望和方差的独立随机变量序列的 算术平均值依概率收敛于数学期望.即 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 马尔可夫大数定律 设 是随机变量序列，若成立 则 服从大数定理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 伯努利大数定律 设事件A发生的概率为p，在n重贝努利试验中A发生的 频率为