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计量经济学复习提纲 一、计量经济学复习提要 注：以下所说的“教材”是指张保法的《经济计量学》（经济科学出版社，2000），可以找上一年级的同学借阅。 概率数理统计复习 一、随机变量的分布 随机变量的概念。分布列和分布密度。概率的计算。随机变量的期望和方差。 二、常用分布 N，t，F分布。临界值（也称分位数）。 第一章 绪论 参考：教材第一章 一、计量经济学的定义。计量经济学的三要素。 二、经济模型。计量经济模型的特点。 三、建立计量经济模型的步骤。散点图。先验信息。几种常见的数据类型。计量经济模型检验包括的几个方面。 四、计量经济学应用的三个方面。 第二章 多元线性回归 参考：教材第二章和第三章 §1概述 确定性关系。统计关系（或者回归关系）。因果关系。关于线性的两种解释。 §2多元线性回归模型及基本假设 多元线性模型的形式。随机干扰项包含哪些内容？模型的基本假设。 §3参数估计——最小二乘法 回归方程。残差。残差平方和。最小二乘法的基本思想。高斯—马尔可夫定理的内容。什么是线性估计、无偏估计、有效估计、一致估计？ §4拟合优度 三种平方和——TSS，ESS，RSS——的含义。复相关系数R2的定义和解释。为什么要提出修正复相关系数？复相关系数在模型评选中的作用。 §5模型的假设检验 （1）参数的显著性检验。t统计量。检验的步骤。简易“2倍”检验法。p值的含义、p值检验法。（2）方程的显著性检验。F统计量。检验步骤。（3）线性约束的检验。参数的线性约束的概念和实例。了解检验统计量及其应用。 §6预测 点预测。了解区间预测。什么是内插预测、外推预测。绝对预测误差和相对预测误差。 Eviews软件 会使用该软件建立多元线性回归模型： （1）掌握常用命令（如：CREATE、DATA、LS等）的使用 （2）能够解释回归报告中各常用指标的含义，写出回归方程，参数估计的标准差，R2，t统计量，F统计量，p值。进行参数显著性的检验、方程的显著性检验。参数的经济解释（比如弹性，或者X增加一个单位，Y增加的数量，……）。 第三章 多元线性回归模型的扩展和应用 参考：教材第四章 §1非线性模型 用各种常见数学变换（例如取对数、取倒数等），化非线性模型为线性模型。log－log模型（即双对数模型），log－lin模型（即半对数模型），lin－log模型，模型参数的经济解释。倒数模型。多项式模型。什么是内在非线性模型。 §2虚拟变量 虚拟变量的概念。加性虚拟变量的作用是什么，乘性虚拟变量的作用是什么。如何检验虚拟变量的作用是否显著。什么是虚拟变量陷阱，如何避免？举例说明虚拟变量的应用。了解结构变化的检验。 Eviews软件：（1）会用GENR命令定义新的变量；（2）估计简单的非线性模型。 第四章 违反基本假设的情况 异方差性 参考：教材第五章 1概念 什么是异方差性？产生异方差性的原因，异方差性经常出现在什么数据中？异方差性的后果。 2异方差的检验 定性检验法（根据问题的性质）。图示检验法。了解Park检验等几种解析检验法。 3异方差的补救措施 （1）方差已知时，通过模型变换估计模型，等价于加权最小二乘法（WLS）。加权最小二乘法的基本思想。（2）方差未知，但知道方差变化的模式，比如正比于（），如何估计？ 自相关 参考：教材第六章 1概念 什么是自相关？正自相关和负自相关的含义。产生自相关的原因，自相关经常出现在什么数据中？自相关的一种形式：一阶自回归AR（1）。自相关的后果。 2自相关的检验 DW检验：检验统计量与相关系数的关系，取值范围；如何检验？ 3自相关的补救措施 为了对一阶自回归型的自相关进行校正，如何变换模型?什么是广义差分法。估计相关系数的几种方法。 多重共线性 参考：教材第七章 1概念 什么是多重共线性？完全多重共线性（有什么后果？），不完全多重共线性。多重共线性的后果。 2多重共线性的检验 （1）存在多重共线性时的特征。（2）了解检验方法。 3补救措施 掌握课上讲过的几种补救措施。 第五章 分布滞后模型 参考：教材第九章 §1滞后变量模型 什么是滞后变量？滞后变量和原变量在取值上有何联系？有限分布滞后模型，无限分布滞后模型，自回归模型。分布滞后模型在估计上的几个问题。 §2有限分布滞后模型 了解经验权数法和ALMON多项式分布滞后法。 §3无限分布滞后模型 什么是Koyck分布滞后？如何作Koyck变换，将模型转化为一个自回归模型。变换以后的模型又有哪些新的问题？ §4滞后因变量模型 了解局部调整模型和适应期望模型。了解滞后应变量模型的估计和检验。 第六章 联