数学建模进行投资最优化.docVIP

资产最优组合 摘要 本文在充分分析数据的基础上，运用了，对，。 问题一：累计收益率、本月平均涨幅、系数通过以上数据比较可知，股票的表现明显优于债券和基金。 问题二：系数选择、、的投资量为：3716.556、3752.874、3819.063、52.10025、109.8907、541.8917、41.32636问题三：本文。系数系数 本文运用EXCEL统计了大量数据，利用SPSS软件进行数据分析，使得模型更具合理性，可行性和科学性。 关键词：层次分析，模糊评价， 线性规划 一、问题重述 我国现有多种多样投资产品，例如银行理财产品，国债，基金，房产，实物黄金，股票，外汇，期货等等。对于投资者，其投资的主要目的在于获得较高的收益，但投资的收益受许多不确定因素的影响，均会影响投资的收益情况。这种收益的不确定性使得投资具有风险性，风险与收益是相伴而生的。投资者通过资产组合，可以一定程度上，减少单一风险资产中与市场总体变化无关的那些风险。因此，进行合理的资产组合以达到“低风险，高收益”目的对投资者是有其积极意义的。 在这样的背景下，我们提出问题： 问题一： 对不同商业银行推出的基金，对稳健型、波动性、ST等不同类型股票以及公司债券、国库券的近期的表现进行分析评价。 问题二：按照10万元的投资额构建资产组合。，构造有效资产组合，力求形成投资组合的多元化效应，需建立怎样数学模型对资产组合进行风险—收益的定量分析，由此得到怎样的组合方式？ 问题三：为更好地研究真实金融市场，还需要哪些信息？有了这些信息，如何建立模型解决问题？ 二、问题的分析 对于问题一： 对于问题二：我们通过系数 三、基本假设 1. 建模收集数据真实可靠；。2. 建模中涉及主观分析的结论基本与事实相符。 3.假设累计收益率、本月平均涨幅、系数。 4.假设路段交通需求稳定，没有什么特殊情况。 若还有其他特殊的假设,会在后面的建模中声明. 四、主要变量符号说明 为了便于描述问题，我们用一些符号来代替问题中涉及的一些基本变量，如表1所示。 表1 主要变量符号说明一览表 系统风险系数 权重矩阵 模糊关系矩阵 E(x) 期望值 投资量 指标矩阵 权重矩阵 【注】其余没有列出的符号，我们将在文章第一次出现时给出具体说明 五、问题模型的建立和求解 5.1图表评估 本文选取了景顺长城内需增长、中邮战略新兴产业、华夏现金增利货币 、工银货币这四个基金，华能国际（稳健型）、万向钱潮（波动型）、*ST中华A（ST型）这三种股票，国债、万业债这两种债券，根据上海证券公司，搜集到基金、股票、国债的收益及其涨幅数据。（基金收益数据见表1，其余数据见附录一） 表 1 基金收益状况 基金名称 景顺长城内需增长 中邮战略新兴产业 华夏现金增利货币 工银货币 日期 累计收益 当日收益率 累计收益 当日收益率 年化收益 年化收益 4/1 -7.870% 0.760% 21.630% 3.110% 5.142% 5.414% 4/2 -8.600% -0.730% 20.840% -0.790% 5.120% 5.481% 4/3 -8.650% -0.050% 20.550% -0.290% 5.112% 5.523% 4/4 -7.620% 1.030% 23.150% 2.600% 5.119% 5.553% 4/8 -6.780% 0.840% 22.590% -0.560% 5.096% 5.474% 4/9 -5.880% 0.900% 23.430% 0.840% 5.138% 5.475% 4/10 -5.230% 0.650% 22.920% -0.510% 5.153% 5.519% 4/11 -5.640% -0.410% 21.010% -1.910% 5.141% 5.491% 4/14 -5.020% 0.620% 20.500% -0.510% 5.094% 5.394% 4/15 -5.710% -0.690% 20.550% 0.050% 5.069% 5.358% 4/16 -6.460% -0.750% 19.820% -0.730% 5.050% 5.331% 4/17 -6.290% 0.170% 20.840% 1.020% 5.040% 5.336% 4/18 -5.920% 0.370% 22.020% 1.180% 5.032% 5.423% 4/21 -6.990% -1.070% 23.770% 1.750% 5.006% 5.334% 4/22 -9.100% -2.110% 22.470% -1.300% 4.996% 5.284% 4/23 -