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最优控制理论读书报告 最优控制问题与极大值原理 最优控制问题具有广泛性、多样性及重要性，它可以应用到不同的领域中，例如升降机的最快升降问题、防天拦截问题、雷达跟踪问题及生产库存控制问题等等。通过对这些问题的研究，我们可以看出它们都具有如下共同的特点： 都有一个被控对象。它通常是由常微分方程组描述的动态模型来表征的，即 (1.1) 其中是状态量，是控制量，是时间变量，是描述被控对象动态特征的矢值函数，分别是初始和终端时刻，通常为定值，而可为定值，也可待求。通常假设：对有限时间区间给定的任一分段连续矢值函数，(1.1)都存在唯一解。 (2) 都要求把被控系统的初态通过控制作用，在某个终端时刻引导到某个终端状态。通常要求终端状态属于中某个点集，称为目标集，且 (1.2) (3) 都有一个容许控制集合。 容许控制集合为 是定义在上的分段连续函数， 且把(1.1)的初态在终端时刻引导到目标集上 (1.3) (4) 都有一个表征系统品质优劣的性能指标。由于它是一个依赖控制函数的“函数”，又称为性能指标泛函或代价泛函。记为，它是一个依赖于控制的有限实数，即 一般说的表达式中既应包含依赖于终端时刻和终端状态的末值型项，又应包含依赖于整个控制过程的积分型项，即 (1.4) 其中，即皆为标量函数。是(1.1)和对应于控制的解，又称为轨线。 归纳起来最优控制问题可叙述为：寻求一个容许控制，使得系统(1.1)在该控制作用下从初态出发，在某个大于的终端时刻达到目标集上，且使性能指标达到极小（若要求性能指标达到极大时，只要讨论的极小便可）。如果最优控制有解即使(1.4)达到极小的控制函数存在，记为。称为最优控制，与相对应的系统(1.1)的解称为最优轨线，相应的性能指标称为最优性能指标，称为最优控制问题(1.1)~(1.4)的最优解。从最优控制问题的叙述可知 。 在最优控制问题中，根据涉及的函数的不同，有几种不同的称谓。例如时为快速控制问题；当都不显含时为定常系统的最优控制问题，否则为时变系统的最优控制问题；当目标集仅含一个固定点时为固定端点问题；当时为自由端点问题；当固定时为固定终端时刻问题，否则为终端时刻自由问题；当时为末值指标；当时为积分型指标；当时为混合型指标。虽然最优控制问题的指标有混合型、末值型和积分型三种，但在某些条件下，三种指标是可以相互转换的，这种相互转换在理论研究上是很有意义的，例如在最优控制问题的几何解释时就会用到这种转换。以下我们分别介绍不同条件下的最优控制问题。 一 控制量不受约束的最优控制问题 控制量不受约束的最优控制问题是指在前面最优控制问题的叙述中，控制量的取值范围不受约，即或为中的开集。设最优控制问题叙述中所涉及的函数关于变元都是二次连续可微的。 1 终端时刻固定，终端状态自由 终端时刻固定是指是已知的，终端状态自由是指不受任何约束，即。然后利用 来讨论最优控制所应满足的必要条件，即如果最优解存在，所应满足的条件。 通过引入拉格朗日乘子矢值函数，将求的条件极小问题化为求 的无条件极小值问题。其中为待定的矢值函数。利用分部积分，并且取哈密顿函数。通过对的变分计算，我们得到最优控制问题中所应满足的必要条件： ， ， ， 。 在的一切连续时刻上皆有，，故哈密顿函数作为的函数在处取得极大。当不显含时，有常量。 2 终端时刻固定，终端状态受约束 设，即。此时的最优控制问题是在约束(1.1)和(1.2)条件下求(1.4)的极小问题。如前，通过引进拉格朗日乘子矢值函数和拉格朗日乘子，将求的条件极小问题化为求 的无条件极小值问题。同样取哈密顿函数。重复以上过程可得到最优控制问题中所应满足的必要条件： ，。 ，。 在的一切连续时刻上皆有， 。 3 终端时刻自由与控制量不受约束的极大值原理 3.1终端状态自由 用类似于1中的方法，可得到该条件下最优控制问题中所应满足的必要条件： ，， ，。 在的一切连续时刻上皆有， 。 故哈密顿函数沿最优轨线有 当不显依赖于时间时，有。 3.2终端状态受约束 用类似于2中的方法，可得到该条件下最优控制问题中所应满足的必要条件；除了将3.1.2中的横截条件改为和 其余均与3.1中的相同。 将以上结果综合到一起，可得到如下控制量不受约束