2013年计量经济学期末试题(B卷).docVIP

成绩 西安交通大学考试题 课 程 计量经济学（B卷） 学 院 经济与金融 考 试 日 期 年 月 日 专业班号 姓 名 学 号 期中 期末 一 单项选择题1、2, 双对数模型 中，参数 的含义是 （ ） A. Y 关于 X 的增长率 B .Y 关于 X 的发展速度 C. Y 关于 X 的弹性 D. Y 关于 X 的边际变化3, 设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ ） A. B． C． D． 4、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ ） A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量， C. 简化式模型中解释变量是前定变量 D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 5、在模型 的回归分析结果报告中，有F = 263489， F 的 p 值=0.000000 ，则表明（ ） A、解释变量对的影响是显著的 B、解释变量对的影响是显著的 C、解释变量和对的联合影响是显著的. D、解释变量和对的影响是均不显著 6、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 则 是下列形式中的哪一种? () A. B. C . D. 7、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ） A．异方差问题 B. 多重共线性问题 C．序列相关性问题 D. 设定误差问题 8、在联立方程组中，若用 表示联立方程中全部的内生变量用表示全部的变量， 用 i 表示第 i 个方程中内生变量与 i表示先决变量时，第 i 个方程过度识别时，则有公式()成立。 A. ? Ki G i ? 1 B. K ? Ki = G i ? 1 C. K ? Ki = 0 D. K ? Ki G i ? 1 9、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（） A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 10、假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下： = ? 6.9 + 0.35+ 0.76 t = ( ? 2 . 65 ) ( 4.70 ) ( 11. 91 ) = 0.897 F = 143 D.W = 1.916 则下列说法正确的是（） A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34 B. 在显著性水平 = 0.05 下， D.W 检验临界值为 = 13 ， 由于 D.W = 1.916= 1.3 ，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C. 即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加 0.35 元 D. 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数 0.7611、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D 2 、D 3 表示虚拟变量）。 （ ） A. B. C. D. 12、已知模型的形式为 ，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.645，则广义差分变量是() A. ? 0.645和? 0.645， B. ? 0.67和? 0.677 C. ?和? ， D. ? 0.05和? 0.05 13、假如联立方程模型中，若第 i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第 i 个方程是( ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 14、设线性回归模型为 ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（） A. 0*+ 2*+ 0.2*= 0 B. 0* + 2*+ 0.2* + ν = 0 C. 0* + 0*+ 0* = 0 D. 0*+ 0*+ 0* + ν = 0 其中v为随机误差项 15、对于计量经济学模型，其OLS估计参数的特性在下列情况下不会受到影响的是（） A、样本容量n增加 B、各观测值差额增加 C、各观测值近似相等 C、、简答（20分） 1，，（扰动项满足经典假设条件），进行Koyck变换，结果变为如下Koyck自回归模型： ，是分布滞后衰减率证明该模型中扰动项存在一阶自相关。 2， 对于模型，假设有约束条件，请写出的最小二乘估计量 3，对于二元线