《1.2012信号处理的统计分析方法3.pptVIP

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2017-01-01 发布于北京
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《1.2012信号处理的统计分析方法3.ppt

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《1.2012信号处理的统计分析方法3

性质3：原始变量与主成分之间的相关系数由于所以在解释主成分的成因或第i个变量对第 k个主成分的重要性时，应当根据其中ei为单位向量第i个分量为1，其余为0 。则 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、从相关系数矩阵出发求主成分当各变量的单位不全相同，或单位虽相同，但变量间的数值大小相差较大时，可从相关系数矩阵出发求主成分。数学变换：变量Xi的期望变量Xi的方差 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 令对原始变量X进行如下标准化：则： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 由于上面的变换过程，原始变量X1，X2，... ，Xp的相关阵实际上就是对原始变量标准化后的协方差矩阵。因此，由相关系数矩阵出发求主成分的过程与主成分个数确定准则实际上与由协方差矩阵出发求主成分的过程与主成分个数的确定准则是相一致的。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 说明当协方差矩阵Σ未知时，可用其估计值S（样本协方差矩阵）来代替。在实际研究工作中，总体协方差阵Σ与相关阵R通常是未知的，因此需要通过样本数据来估计。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 其主成分具有的性质可概括为： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、样本主成分设有n个样品，每个样品有p个指标，这样共有np个数据。原始数据资料矩阵为：作为总体协方差阵Σ的无偏估计样本协方差矩阵为：S=(sij) (i =1, …, p) Evaluation only. Created with Aspose.Slid