《0.6多元线性回归模型的区间估计.pptVIP

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2017-01-01 发布于北京
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《0.6多元线性回归模型的区间估计.ppt

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§2.5 单方程线性模型的区间估计Interval Estimation of Multiple Linear Regression Model 参数估计量的区间估计预测值的区间估计受约束回归一、参数估计量的置信区间 1.问题的提出人们经常说：“通过建立生产函数模型，得到资本的产出弹性是0.5”，“通过建立消费函数模型，得到收入的边际消费倾向是0.6”，等等。其中，0.5与0.6是具有特定经济含义的模型参数估计值。线性回归模型的参数估计量是随机变量，利用一次抽样的样本观测值，估计得到的只是参数的一个点估计值。如果用参数估计量的一个点估计值近似代表参数值，那么，二者的接近程度如何？以多大的概率达到该接近程度？这就需要构造参数的一个区间，以点估计值为中心的一个区间（称为致信区间，confidence interval），该区间以一定概率（称为致信水平，confidence coefficient）包含该参数。 2. 参数估计量的区间估计二、预测值的置信区间 1.问题的提出计量经济学模型的一个重要应用是预测，对模型: 2. 预测值Y0置信区间的推导在消费模型中， 1999年的CONSP=1564.4,给出2000年的GDPP=3789.7, 再由模型： CONSP = 128.6595 + 0.2244*GDPP + 0.4341*CONSP(-1) 计算得2000年CONSP的预测值为:1658, 2000年人均消费的实际值为:1690.8。给定α=0.01，查得t0.005(18)=2.878，于是有： P(1658.2?2.878*30.271CONSP(2000)1658.2+2.878*30.271)=0.99 P(1033.21 CONSP(2000) 2283.19)=0.99 结论：2000年人均消费支出的预测值1658是以0.99的概率落在了区间(1033.21，2283.19)中。 4. 如何缩小致信区间三、受约束回归(restricted regression) 1.问题的提出在建立计量经济学模型时，根据经济理论有时需要对模型中变量的参数施加一定的约束条件。能否对某一具体问题施加约束条件，需要进行F检验。 2.构造F统计量在相同样本条件下，无约束样本回归模型：受约束样本回归模型：则，受约束样本回归模型的残差表示：得受约束样本回归模型RSSR为：则有： kR与kU分别是受约束与无约束回归模型的不包括常数项的解释变量的个数。 F检验适用于所有关于参数线性约束的检验。 Q：人均食品消费支出； X：城镇居民人均消费支出； P0：城镇居民消费支出价格缩减指数； P1：城镇居民食品消费支出价格缩减指数； * * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 这样的说法正确吗？应该如何表达才是正确的？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 参数估计量的区间估计的目的就是求得与α相对应的a 值. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Dependent Variable: CONSP Method: Least Squares Sample (adjusted): 1979 2000 Included observations: 22 after adjustments Variable C GDPP CONSP(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-stat