第4章时间序列讲述.ppt

几何平均法（水平法） 1.基本设定 2.计算公式 3.有关指标的推算 方程法（累计法） 1.基本设定 2.计算公式的推导 3.求解方法 4.水平法与累计法的比较 一、时间数列的模型 时间数列的构成因素 时间数列的组合模型 ②时距扩大法 时距扩大法是测定长期趋势最简便的一种方法。它是将原来时距较短的时间数列，加工整理成时距较长的时间数列，以便消除现象因时距较短而受偶然因素影响所引起的不均匀波动。通过扩大时距，可以整理出能呈现事物变动总趋势的新的时间数列。 ③半数平均法 将时间数列平均分为两部分，各求其平均数，然后在散点图上标出这两个平均数的点，联接两点成一直线即为长期趋势线。这种方法是利用平均数的代表性来削弱一些偶然因素的影响。它比移动平均法简单，但准确度不如后者。 移动平均法 移动平均法的含义 移动平均法的步骤 移动平均法的特点 加权移动平均法 指数平滑法 指数平滑法的基本理论 指数平滑法的用法 一次指数平滑法 指数平滑法的基本理论 指数平滑法是移动平均法中的一种，其特点在于给过去的观测值不一样的权重，即较近期观测值的权数比较远期观测值的权数要大。根据平滑次数不同，指数平滑法分为一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。但它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权数，新数据给予较大的权数，旧数据给予较小的权数。观察值时间越远，其权数也跟着呈现指数的下降，因而称为指数平滑。 指数平滑法的用法 指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测，所有预测方法中，指数平滑是用得最多的一种。 当时间数列无明显的趋势变化，可用一次指数平滑预测。 当时间序列的变动出现直线趋势时，用一次指数平滑法来进行预测仍将存在着明显的滞后偏差。因此，也需要进行修正。修正的方法也是在一次指数平滑的基础上再进行二次指数平滑，利用滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和发展趋势，然后建立直线趋势预测模型，故称为二次指数平滑法。 若时间序列的变动呈现出二次曲线趋势，则需要采用三次指数平滑法进行预测。三次指数平滑是在二次指数平滑的基础上再进行一次平滑。 一次指数平滑法 趋势线配合法 趋势线配合法基本含义 趋势线拟合法的基本程序 判断趋势类型 直线趋势的测定 （一）季节变动因素的含义 季节变动是指某些社会经济现象由于受自然条件或社会因素的影响，在一年或更短的时间内，随着时序的变化而引起的有规律的变动，表现为时间数列的波动，一般是纯季节原因造成的，也包括与季节无关的类似的变动。 通常指现象年复一年重复出现的，在一年内依季节更替而呈现的具有规律性的周期变化。 （二）季节变动测定的意义 分析季节变动，掌握季节变动的规律，有利于指导当前的社会生产和各种经济活动。 分析季节变动，可以根据季节变动的规律来配合适当的季节模型，结合长期趋势进行经济预测，规划未来。 分析季节变动，有利于消除季节变动对时间序列的影响，更好的研究长期趋势和循环变动，提高长期趋势预测质量。 （三）季节变动测定的方法 季节变动测定的一般方法：根据某现象的发展水平或发展速度计算反映季节变动的指标，构成相应时间序列来说明季节变动，揭示季节变动规律，并可在此基础上做出季节变动预测。 季节指数 季节变差 某季的季节变差=历年同季的季节平均值－全时期季度平均值 季节变差是用绝对数形式表示的季节变动指标。 水平型季节变动 是指时间序列中各项数值的变化是围绕某一个水平值上下周期性的波动。若时间序列呈水平型季节变动，则意味着时间序列中不存在明显的长期趋势变动而仅有季节变动和不规则变动。 有长期趋势的季节变动 是指时间序列中各项数值一方面随时间变化呈现季节性周期变化，另一方面随着时间变化而呈现上升(或下降)的变化趋势。 若时间序列呈长期趋势季节变动，则意味着时间序列中不仅有季节变动、不规则变动，而且还包含有长期趋势变动。 同期平均法（简单平均法、直接平均法） 1.收集连续三年以上的各期（月或季）历史数据 2.计算各年同期平均数和总平均数； 3.计算季节指数或季节变差； 4.建立预测模型，进行预测。 季节指数反映了该季度与总平均值之间的一种比较稳定的关系。季节指数是用百分数或系数形式表示的季节变动指标，又称季节比率。 如果这个比值大于1，就说明该季度的值常常会高于总平均值。（旺季） 如果这个比值小于1，就说明该季度的值常常低于总平均值。（淡季） 如果序列的季节指数都近似等于1，那就说明该序列没有明显的季节效应 。（不存在季节因子） 同期平均法的基本步骤如下： 例子： 某企业5年销售额季度数据 2.计算各年同期平均数和总平均数 1.收集连续三年以上的各期（月或季）历史数据 3.计算季节指数或季节变差 季节指数算法示例 第一季度的季节指数 = 5个年度第一季度的平均