机器学习中用到的数值分析要素.docVIP

第四章 背景知识 condition number 从优化或者数值计算的角度来说，L2 范数有助于处理 condition number 不好的情况下矩阵求逆很困难的问题。 如果方阵 A 是奇异的，那么 A 的 condition number 就是正无穷大了。实际上，每一个可逆方阵都存在一个 condition number。 对condition number来个一句话总结：condition number 是一个矩阵（或者它所描述的线性系统）的稳定性或者敏感度的度量，如果一个矩阵的 condition number 在1附近，那么它就是well-conditioned的，如果远大于1，那么它就是 ill-conditioned 的，如果一个系统是 ill-conditioned 的，它的输出结果就不要太相信了。 应用 如果当我们的样本 X 的数目比每个样本的维度还要小的时候，矩阵X T X 将会不是满秩的，也就是X T X 会变得不可逆，所以w ^ 就没办法直接计算出来了。 如果加上L2规则项，就变成了下面这种情况，就可以直接求逆了： condition number一般在矩阵里被定义做最大singular value和最小singular value的比值。一般说来，如果一个矩阵的condition number大于1000，数值计算inv(A)或者