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计量经济学 自相关性检验实验报告 实验内容：自相关性检验 商品进口主要由GDP决定。为了考察GDP对商品进口的影响，可使用如下模型：Y=；其中，X表示GDP，Y表示商品进口。下表列出了中国1981--2000商品进口和国内生产总值的统计数据。 年份 国内生产总值GDP(亿元) Y 商品进口M(亿美元) X 年份 国内生产总值GDP(亿元) 商品进口M(亿美元 1981 4862.4 220.2 1991 21617.8 637.9 1982 5294.7 192.9 1992 26638.1 805.9 1983 5934.5 213.9 1993 34634.4 1039.6 1984 7171.0 274.1 1994 46759.4 1156.1 1985 8964.4 422.5 1995 58478.1 1320.8 1986 10202.2 429.1 1996 67884.6 1388.3 1987 11962.5 432.1 1997 74462.6 1423.7 1988 14928.3 552.7 1998 78345.2 1402.4 1989 16909.2 591.4 1999 82067.5 1657.0 1990 18547.9 533.5 2000 89442.2 2250.9 资料来源：《中国统计年鉴》 估计回归方程 OLS法的估计结果如下： Y=-8352.304+50.28935X （-2.838588）（17.36553） R=0.943673，=0.940544，SE=7263.295，D.W.=0.870122。 二、进行序列相关性检验 （1）图示检验法 通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在不存在序列相关性。 （2）回归检验法 一阶回归检验 =0.583346e+ε 二阶回归检验 =1.444793e－1.172908e+ε 可见：该模型存在二阶序列相关。 （3）杜宾-瓦森（D.W）检验法 由OLS法的估计结果知：D.W.=0.870122。本例中，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为20，查表得d=1.284，d=1.567,而D.W.=0.870122，小于下限d=1.284，所以存在自相关性。 拉格朗日乘数（LM）检验法 由上表可知：含二阶滞后残差项的辅助回归为： =668.0079-1.592283X+1.502666e－1.145731e (0.357417) (-0.822879) (5.825633) (-4.289558) R=0.679813 于是，LM=18×0.679813=12.236634，该值大于显著性水平为5%，自由度为2的χ的临界值Χ=5.991，由此判断原模型存在2阶序列相关性。 三、序列相关的补救 （1）广义差分法估计模型 由D.W.=0.870122，得到一阶自相关系数的估计值ρ=1-DW/2=0.564939 则DY=Y-0.564939*Y(-1)， DX=X-0.564939*X(-1)；以DY为因变量，DX为解释变量，用OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。 由上表知D.W.=0.762768，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为20，查表得d=1.20，d=1.41,而D.W.=0.762768，小于下限d=1.20，可知模型经过广义差分后存在自相关。 （2）科克伦-奥科特法估计模型 由上表知D.W.=0.298856，在5%的显著性水平下，解释变量个数为3，样本容量为20，查表得d=1.10，d=1.54,而D.W.= 0.299956，小于下限d=1.10，可知模型经过广义差分后存在自相关。