第2章 线性规划.doc

第2章 线性规划 §2.1 线性规划的基本定理 2.1.1 线性规划发展简史 ( 19世纪末，康特罗维奇和F. L. Hitchcock等研究运输问题，但其工作长期未被人们所知。由于战争的需要，T. C. Koopmans重新独立研究了运输问题。 ( 1947年，G. B. Dantzig发表单纯形法，应用于与国防有关的问题。该法实用而有效。单纯形法被认为是20世纪10大算法之一（其中还有快速Fourier变换算法等）。 ( 但1972年，V. Kell和G. Minty给出病态例子，用单纯形法求解可能要检查遍所有的顶点才能得到最优解，所用时间为. 故单纯形法为指数时间算法。 ( 1979年，前苏联数学家提出了一种求解LP的椭球算法，计算复杂性为(为输入长度)。该算法在理论上很重要，但计算效率远不如单纯形法有效。 ( 能否找到有效的多项式时间算法？在此背景下，1984年，在美国贝尔实验室工作的印度数学家Karmarkar给出了一个求解线性规划的新的多项式时间算法，计算复杂性为。通过例题试算，收敛到较好效果，人们希望借助这种算法解决一些领域中的大规模问题的计算。 ( 对于现实生活中的大多数实际问题，单纯形法仍然有效. 基于单纯形法可以方便地讨论线性规划的对偶理论，而基于对偶理论可以设计求解LP的对偶单纯形法和原始－对偶算法及其它算法，因此单纯形法是目前应用最广泛的算法之一。 ( LP之所以重要有以下方面的原因： ■ 理论算法发展较完善 ■ 现实生活中许多问题可用LP近似建模 ■ 在非线性规划的求解中，将问题局部线性化处理 2.1.2 标准形式与基本定理 LP标准形： s.t. LP向量形式： s.t. 其中. 约定：为决策变量，为费用（价格）系数，为目标函数，为技术系数，为右端项. 各种形式的线性规划都可以化为标准形： (i) ( (ii) ((引入松弛变量) (iii) ((引入剩余变量) (iv) 无非负限制，令 (v) ，令(平移变换) 例 s.t. 令 标准形： s.t. ， 图解法 例 s.t. 有唯一最优解。 例 s.t. 有无穷个最优解。 例 s.t. 此问题无上界，从而无有限最优解 例 s.t. 问题无可行解，从而无最优解。 由以上几个例子可以看出以下几个结论： (i) 可行域为空集，原问题无可行解；(不可行，无最优解) (ii) 目标函数可行域上无界；(可行，无有限最优解) (iii) 有唯一最优解；(有最优解，可在顶点达到) (iv) 有无穷多最优解；(有最优解，可在顶点达到) 猜想：求解一个LP问题可能有三种情况：不可行、无界和有最优解；线性规划若有最优解，则一定可以在可行域的某个“顶点”达到。 线性规划的基本定理 设可行域的极点为,极方向为.根据多面集的表示定理,任何可行点可表示为： 将x代入LP标准型, 得到以为变量的等价LP: s.t. (i) 可任意大, 因此若对某个j有,则随的增大无限减小, 目标函数值趋向. 对于这种情形, 称该问题是无界的, 或不存在有限最优解. (ii) 如果对于所有的j有,这时为极小化目标函数,令, LP简化为 s.t. , 令, 显然当及时, 目标函数取极小值. 此时必有 因此极点是原LP问题的最优解. 定理(基于标准型的线性规划基本定理): 设线性规划问题 s.t. , 的可行域非空,则有下列结论: LP存在有限最优解的充要条件是所有. 若LP存在有限最优解, 则目标函数的最优值可在某个极点上达到. 2.1.3 极点的代数特征 设，，其中为阶可逆矩阵. 记，则，得. 令，得 称其为(LP)的基本解，对应的矩阵称为基矩阵，简称基。的各分量称为基变量，的各分量称为非基变量。 注：基本解的个数最多为：个. 例 引入松弛变量，得 则 (最多有个基，而线性相关，故共有5个基) (i)令，则 得 (ii)令，则