6.跨时横截面数据汇编.ppt

跨时横截面数据 主要内容 独立混合截面数据 面板（追踪）数据（线性模型） 固定效应估计 随机效应估计 …… 跨时独立截面数据的混合 同一个总体不同时点上的随机抽样 样本独立但可能不是同分布的，分布可能随时间变化 可以增加样本容量；经济关系随时间变化 两个时期的函数是否有结构性变化 邹检验；或检验年份虚拟变量与所有变量的交互项 政策分析 自然实验或准自然实验 实验组对照组*变化前后 控制对照组和处理组之间 的系统性差异 实验组 对照组 差分 实施前 实施后 差分 双重差分 两期追踪数据 两个时期的横截面数据都具有相同的个体 便于处理不随时间变化的遗漏变量问题 面板数据中观测不到的因素分为两类：固定不变的；随时间变化。 两期追踪数据回归模型可写为 非观测效应，不可观测异质性，固定效应 复合误差（composite error） 如果对上式做差分，得到 如果 不相关，并且 是有变化的，则可利用OLS估计，此时得到一阶差分估计量 可以与 相关，但只要不随时间变化 多时期面板数据 多时期面板数据中，如果固定效应与其中任一解释变量相关，且固定效应被忽略，则混合OLS将导致偏误且非一致性的估计量 如果将相邻两个时期做差分，则可以去掉不可观测的固定效应。 注意：数据编排方式是正确的 还必须假设 是序列不相