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一、终结性考试题型与要求 试题题型包括单项选择题（每题1分，共10分）、多项选择题（每题2分，共10分）、判断题（每题1分，共5分）、计算题（每题15分，共30分）、简答题（每题10分，共30分）、论述题（每题15分，共15分）。? ? 终结性考试采用闭卷方式，允许携带计算器。? ? 终结性考试时间长度是90分钟。 二、备考提醒 1．终结性考试试卷几乎每章都有涉及，其中，教材第三、四、五、六、七、九、十三为期末终结性考试重点章，请重点复习。另外，请在学习教材的同时，注意使用形成性考核册和期末复习指导。2．客观题主要考核基础知识、基本概念、基本原理、基本公式等内容，考核覆盖面较广。试题样例可参考 “四、重点样题举例”。3．主观题主要考核重点章节的重要知识点，包括计算、简答和论述。试题样例可参考 “四、重点样题举例”。 三、复习参考范围 第一篇 金融风险管理基础第一章? 金融风险概述金融风险的分类。金融风险产生的原因。信息不对称、逆向选择、道德风险。第二章? 金融风险管理系统金融风险管理策略。20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。第三章? 金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分。如何计算一级资本充足率、总资本充足率？如何计算风险调整资产？息票债券的当期售价的折现公式及其含义。反映资产系统性风险的?值的含义。如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。统一公债的收益率公式及其含义。如何计算贴现发行债券的到期收益率？如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？第二篇 金融风险评估与管理第四章? 信用风险管理信用风险的广义和狭义概念。如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？信用风险的具体特征表现在哪些方面？度量借款人的“5C”分别指什么内容？放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？第五章? 流动性风险管理重点掌握：流动性风险的含义及产生的主要原因。商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”。简述衡量流动性的流动性缺口法。简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。第六章? 利率风险管理何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。如何确定利率期权的平衡点？银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。何为利率期货？利率期货的特征如何？试述利率期权的定义及其分类。何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。第七章? 外汇、外债风险管理外汇风险包括哪些种类，其含义如何？衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？管理外汇交易风险的商业法、金融法。何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？第八章? 操作风险管理何为操作风险？其有哪些特点？操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？第三篇 金融机构风险管理第九章? 商业银行风险管理信贷资产风险管理的措施有哪些？银行一般面临的外部和内部风险。证券投资风险的管理对策有哪些？商业银行存款风险的概念和种类是什么？商业银行中间业务分类及其风险特征。商业银行中间业务风险管理的对策与措施。商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。第十章? 保险公司风险管理保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。保险公司财务风险管理策略。第十一章? 证券公司风险管理我国证券公司传统的三大业务及其含义。证券公司的风险类型及其含义。第十二章? 基金管理公司风险管理基金的概念及基金的分类。何为契约型基金，何为公司型基金？基金管理公司如何控制投资风险？基金管理公司开展流动性风险管理的手段。第十三章? 非银行金融机构风险管理农村信用社的主