《公司债等业务第二次全网测试方案.docVIP

公司债等业务第二次全网测试方案 一、测试目的 为了确保公司债业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）在2007年10月27日全网测试的基础上，定于2007年11月10日联合组织全网测试，通过模拟公司债的集中竞价交易、大宗交易、债券质押、解押和回购、资产证券化转让等业务及相关的登记结算业务全过程，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。 注：自2007年11月12日起，正式启用《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.54）》，请认真参测并做好相关技术系统准备。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 各会员单位 其他相关单位 三、测试内容 通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证基于《中国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明（测试用稿）》（注：相关接口变化已并入《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.54）》）的券商系统正确性： 1、T日（模拟11月10日） 交易系统：公司债的二级市场集中竞价交易、成交回报接收、实时行情接收；公司债的大宗交易、资产证券化转让、债券质押、解押、债券回购；债券（同在银行间与本所挂牌交易的债券）估值信息发布和揭示；以及其它业务。 结算系统：T日公司债集中竞价交易和大宗交易、资产证券化转让的清算及其它日常结算业务。 2、T+1日（模拟11月11日） 结算系统：T日公司债集中竞价交易的股份及资金T+1DVP交收、T日公司债大宗交易及资产证券化转让的T+1逐笔非担保交收；T＋1日相关业务的清算及其它结算处理。 【注意：①对资产证券化业务，不再借用‘41’业务发送交收成功数据，而是T+1日通过SJSGF.DBF中‘B9’业务下发交收失败数据； ②具有大宗交易权限的用户，应登录我所大宗交易终端，开展债券大宗交易、资产证券化转让的模拟测试。申报时间为9:15至10：30、10：40至11:30,11:15至11：30交易主机对成交申报进行成交确认。】 另：公司债支持当日回转交易，T+1日初始交易额度计算方法类似权证。 四、测试时间安排 测试时间为2007年11月10日（周六）9:00至19:00。 深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:15（11:15至11:30模拟大宗交易确认），其中10:30-10:40模拟中午休市。 中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分两次回报。 具体安排请见下表： 时间 (月日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-11:30 交易系统接收。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至1:30、10:40至11:12为连续竞价时间。交易申报12:00-14:00 模拟T日清算处理： 中国结算公司模拟的交易和的股份和资金的清算。 14:00-14:30 第一次结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(10日)、SJSQS.DBF(10日)、SJSGF.DBF(10日)，SJSZJ.DBF(10日)；SJSFW.DBF(10日)进行的清算 15:00-17:30 模拟T+1日交收： 结算公司模拟日交易和的交收 T+1日：2007年 11月日 17:30以后 第二次结算数据发送 接收结算数据：SJSGF.DBF(11日), SJSZJ.DBF(11日), SJSDZ.DBF(11日)； 进行的交收 注：SJSFW.DBF为通过IST平台发送的数据文件。 五、测试数据准备 1、起始数据 本次测试以2007年11月08日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、测试相关证券代码 证券代码 简称 备注 112998 公司债01 标准券折算率95% 112999 公司债02 标准券折算率90% 3、券商数据准备 ①“公司债01”的股份数据以2007年11月08日（周四）收市后深发展(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。 ②“公司债02”的股份数据分别以2007年11月08日（周四）收市后万科A(000002)的股份数据以1:1的比例转换而来。 ③有资产证券化转让权限的券商，应进行资产证券化转让非担保交收的测试。 ④质押式债券回购相关 ?为每个会员配置5个测试专用账户0199900000-0199900004，每个账户在每个会员的每个股份托管单元（原结算席位）上拥有公司债“112998”各50，000张。 ?每个会员的每个股份结算席位在结算公司质押库中已有如下质押券： 证券代号 证券账户 质押张数 112998 0199900005