数学建模之计算机模拟、马尔科夫链概述.ppt

计算机模拟 1、蒙特卡罗模拟 2、系统模拟 计算机模拟是一种方法学。它以概率及统计知识为支柱，用抽样模拟（蒙特卡罗模拟）或系统模拟的方法求解模型。 可以解决随机的，不随机的，离散的，连续的等等类型的模型。尤其应用在用现有的数学解析方法难以求解或无法求解的问题上，得到的结果是可信的，必要时可做误差分析精度。 1、起源于1777年浦丰投针问题（随机投针法求圆周率π） 平面上画有相互距离为2a的平行线，在平面上随机投长为2l的针，al,求针与线相交的概率。 这是一个几何概型，可求得 p= 于是由大数定律：频率k/n依概率→ 概率p得 2、模拟步骤 1、对问题建立概率统计模型； 2、从已知概率分布中抽样，从而实现对随机事件的模拟； 3、建立所需的统计量，例如前面浦丰投针求π，利用k/n的期望作为解，结果是无偏估计。除此外还有最大似然估计，区间估计，渐近估计等； 4、精度分析。 3、蒙特卡洛模拟例题 戴夫糖果店是一家小型家庭企业，在情人节这样的特定场合，该店必须提前几周向供应商订购专门包装的糖果，每盒购入价$7.5，售出价$12，二月二十四日前未售出的按50%打折，且总是容易售出的，过去，戴夫糖果店每年售出40——90盒之间，没有明显的增加或减少，戴夫的两难问题是该为情人节的顾客订购多少盒糖果？ 设进货量为Q，需求量为D，则利润为 模拟模型的输入量 订购量Q是决策变量； 单位收入及成本是固定量； 需求量D是随机变量，根据情况可设D为[40,90]上的均匀随机变量。 见excel，可得结果Q=80时，平均利润最大，为251.4 输出分析 要保证平均利润估算值的误差99%的把握在$5之内 选用统计量 其中s是样本方差， 是样本均值。 则误差5= ，计算出n=642.7，即应实 验643次以上。 4、系统模拟 针对结构复杂的系统或者内部机理不明确的黑箱系统，是随着时间推移出现的事件序列模型模拟。往往不方便用表格模拟。 例 赶火车问题 一列火车从A站到B站，运行时间T服从期望为30分钟，方差为4的正态分布，某人每天赶往B站上火车，火车大概13点离开A站，此人大概13:30到达B站，问他能赶上火车的概率？ 据统计 火车离开A站时刻 13:00 13:05 13:10 p 0.7 0.2 0.1 此人到B站时刻 13:28 13:30 13:32 13:34 p 0.3 0.4 0.2 0.1 解 设t1是火车离开A站时刻 设t2是火车从A站到B站运行时间 设t3是人到达B站时刻 初始时间设为0 要赶上火车，得t3 t1+t2 5、模拟等待线系统 德迪经营一家洗车行，顾客轿车平均每小时15辆（4分钟1辆）随机到达，洗一辆车平均花3分钟，德迪不明白的是为什么服务速度快于汽车到达速度，怎么还车拥成队，平均在队列的人数（队长度）会是多少？最大在队人数？服务器空闲时间共多少？ * 均匀分布的随机变量 *