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2017-01-06 发布于重庆
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时间序列论文..docx

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时间序列论文.

第一题进行初步的回归分析Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/22/14 Time: 19:22Sample: 1 37Included observations: 37VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??X11.6198450456160.0000X2-0.2878610.407309-0.7067400.4854X3-0.8026800.504260-1.5918000.1223X40.3226140.5372180.6005280.5528X50.3486730.4714110.7396360.4655X6-0.3081160.327959-0.9394940.3552X70.1219560.1670290.7301470.4712C0.0151660.0310550.4883680.6290R-squared0.976425?Mean dependent var-0.105784Adjusted R-squared0.970734?S.D. dependent var1.037483S.E. of regression0.177484?Akaike info criterion-0.431061Sum squared resid0.913518?Schwarz criterion-0.082754Log likelihood15.97463?F-statistic171.5877Durbin-Watson stat2.155171?Prob(F-statistic)0.000000检验异方差的（White检验）White Heteroskedasticity Test:F-statistic1.594691?Probability0.158634Obs*R-squared18.63593?Probability0.179332Test Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 04/22/14 Time: 22:37Sample: 1 37Included observations: 37VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C0.0258880.0101172.5588710.0179X1-0.0206360.041636-0.4956250.6251X1^2-0.0240520.016490-1.4585760.1588X20.0511830.1082380.4728750.6410X2^20.0468570.0300551.5590360.1333X3-0.0550530.134011-0.4108100.6852X3^2-0.0834800.043951-1.8993850.0707X4-0.0540180.151870-0.3556860.7255X4^20.1769010.0651202.7165270.0126X50.2372260.1758171.3492810.1910X5^2-0.2110740.081481-2.5904670.0167X6-0.2649590.148345-1.7860960.0879X6^20.1176030.0548052.1458610.0432X70.0903730.0600951.5038320.1468X7^2-0.0264070.024525-1.0767430.2933R-squared0.503674?Mean dependent var0.024690Adjusted R-squared0.187830?S.D. dependent var0.037460S.E. of regression0.033760?Akaike info criterion-3.648171Sum squared resid0.025074?Schwarz criterion-2.995096Log likelihood82.49116?F-statistic1.594691Durbin-Watson stat2.595797?Prob(F-statistic)0.158634根据F检验值及其伴随频率，可以判断接受原假设：不存在异方差模型的多重共线性检验从t检验及其伴随p值可以看出，只有变量x1显著，其余解释变量均不显著；并且方程的拟合优度R-squard为0.976425，方程整体的F检验显著。因此怀疑x2 x3 x4 x5 x6 x7存在多重共线性。x2 x3 x4 x5 x6 x7简单相关系数