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[期货从业资格考试—主要知识点讲解
光大期货 * 五、套利--知识准备 掌握重点概念 1、价差； 2、买进套利/卖出套利； 3、牛市套利/熊市套利； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 光大期货 * 五、套利--知识准备 掌握重点概念 1、价差； 2、买进套利/卖出套利； 3、牛市套利/熊市套利； 价差：建仓时较高标的价格减去较低标的价格，平仓价差按 建仓时选定的顺序进行计算。 价差扩大/缩小：不是指绝对值的变化，而是比较建仓时价差 计算的顺序和基数值。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 光大期货 * 五、套利--知识准备 掌握重点概念 1、价差； 2、买进套利/卖出套利； 3、牛市套利/熊市套利； 买进套利：买高卖低 卖出套利：卖高买低 只与交易者对价差是会扩大还是缩小的判断有关： 判断价差会扩大则买进套利； 判断价差会缩小则卖出套利； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 光大期货 * 五、套利--知识准备 买进/卖出套利： A B 买A 卖B A B 买进套利 认为价差会扩大 买A 卖B A B 认为价差会缩小 卖A 买B A B 卖出套利 卖A 买B A B Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 光大期货 * 五、套利--知识准备 掌握重点概念 1、价差； 2、买进套利/卖出套利； 3、牛市套利/熊市套利； 牛市套利：买近卖远。 看涨市场，因此认为近月合约涨幅将大于远月合约 熊市套利：卖近买远。 看跌市场，因此认为近月合约跌幅将大于远月合约 ①在仅通过近/远月合约变动来探讨牛/熊套利选取时，与是否正/反市场无关 ②若需判断牛/熊套利的获利情况时，则需结合正/反向市场和价差变化考虑 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 光大期货 * 五、套利--练习题 正向市场中，发生以下哪种情况时应采取牛市套利决策？ 习题1 A、近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 B、近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约 C、近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约
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