（精）第二章—维纳滤波和卡尔曼滤波.pptVIP

第二章 维纳滤波和卡尔曼滤波 2.1维纳滤波的标准方程 2.2维纳-霍夫方程的求解 2.3维纳滤波的均方误差 2.4因果IIR维纳滤波器的设计与计算 2.5标量卡尔曼滤波器 2.6矢量卡尔曼滤波器 2.7维纳滤波和卡尔曼滤波的计算和应用 举例 第二章 维纳滤波与卡尔曼滤波 2.0 引言 在许多实际问题中，人们能够测量到的是退化了的或失真了的有用信号。例如：在传输或测量真实信号时，由于存在干扰，接受或测量 到的数据与真值不同。我们就说混有了噪声（信道噪声，测量噪声），常常是要解决从噪声中提取有用信号问题。 我们就要找一种有最佳线性过滤特性的滤波器，信号和噪声同时输入时，在输出端能尽量把信号精确复现，而噪声能受到最大抑制。 维纳（Wiener)和卡尔曼(Kalman)找到了一种从噪声中提取信号的一种滤波方法。 这种线性过滤问题，可以看成一种估计问题。 表示信号 表示噪声 表示输出 称 是 的估计值。 为估计器。这种滤波器称为