B第4章随机变量的数字特征浙江农林解析.ppt

解 所以 因此 第四章习题课 数学期望 方 差 离散型 连续型 性 质 协方差与相关系数 二维随机变量的数学期望 定 义 计 算 性 质 随机变量函数的数学期望 定 义 协方差的性质 相关系数定理 随机变量的数学期望 数学期望的性质 1. 设 C 是常数, 则有 2. 设 X 是一个随机变量，C 是常数，则有 3. 设 X, Y 是两个随机变量，则有 4. 设 X, Y 是相互独立的随机变量，则有 随机变量的方差 方差的性质 协方差 相关系数 o X Y o o o X X X Y Y Y 0ρ1 -1ρ0 ρ =1 ρ =-1 相关情况示意图 解 §2.2　方差的性质 证明 证明 证明 证明 E(X-C)2=E{[X-E(X)+E(X)-C]2} =E{[X-E(X)]2 } +2[E(X)-C]E{[X-E(X)] } + [E(X)-C]2 =D(X) + [E(X)-C]2 由于 C≠E(X),所以[E(X)-C]2 0 从而有D(X)E(X-C)2 §3　协方差与相关系数 §3.1　协方差 证明 证明 Cov(X,Y)= E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = E[(Y-E(Y)) (X-E(X))] = Cov(Y,X) 证明 Cov(aX,bY)=E[(aX-E(aX))(bY-E(bY))] =E{[a(X-E(X))][b(Y-E(Y))]} =abE{[X-E(X)][Y-E(Y)]} =abCov(X,Y) 证明 Cov(X+Y,Z) =E{[(X+Y)-E(X+Y)][Z-E(Z)] = E{[(X-E(X))+(Y-E(Y))][Z-E(Z)]} = E{[X-E(X)][Z-E(Z)] +[Y-E(Y)][Z-E(Z)]} =E{[X-E(X)][Z-E(Z)]}+E{[Y-E(Y)][Z-E(Z)]} =Cov(X,Z)+Cov(Y,Z) 证明 证明 §3.2　相关系数 协方差的数值在一定程度上反映了X与Y相互间的联系,但它受X与Y本身数值大小的影响. 如令X*=kX，Y*=kY，这时X*与Y*间的相互联系和X与Y的相互联系应该是一样的，但是 Cov(X*,Y*)=k2Cov(X,Y) 引进相关系数的概念克服这一缺点. 解方程组得： 相关系数的性质： 证明 证明 证明 o X Y o o o X X X Y Y Y 0ρ1 -1ρ0 ρ =1 ρ =-1 相关情况示意图 证明 解 概率论与数理统计 第*页 返回目录 概率论与数理统计 第四章 随机变量的数字特征 §1　随机变量的数学期望 §2　随机变量的方差 §3　协方差与相关系数 第四章习题课 第四章 随机变量的数字特征 §1　随机变量的数学期望 引例 设某射击手在同样的条 件下,瞄准靶子相继射击90次, (命中的环数是一个随机变量). 射中次数记录如下 试问:该射手每次射击平均命中靶多少环? 命中环数 k 命中次数 频率 解 平均射中环数 设射手命中的环数为随机变量 Y . 平均射中环数 频率随机波动 随机波动 随机波动 稳定值 “平均射中环数”的稳定值 “平均射中环数”等于 射中环数的可能值与其概率之积的累加 §1.1　离散型随机变量的数学期望 不存在 所以A的射击技术较B的好. 0.3 0.5 0.2 0.6 0.1 0.3 概率 10 9 8 10 9 8 击中环数X B A 射手名称 例 有A，B两射手，他们的射击技术如表所示，试问哪一个射手本领较好？ 解 A射击平均击中环数为 B射击平均击中环数为 解 ① 分布律为： ② 平均废品数为： 例 设随机变量X具有如下的分布，求E(X). 解 虽然有 但是 因此E(X)不存在. =? =? §1.2　连续型随机变量的数学期望 离散型随机变量X的数学期望为 自然要问连续型随机变量X的数学期望是什么? 设p(x) 是连续型随机变量X的密度函数,取分点 x0x1…xn+1 则随机变量X落在△xi=(xi, xi+1)中的概率为 与X近似的随机变量Y的数学期望为 由微积分知识自然想到X的数学期望为 不存在